申万菱信基金经管有限公司 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指 数证券投资基金聚合基金招募说明书     基金经管东说念主：申万菱信基金经管有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司             二〇二四年十二月  本基金经管东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、勤勉尽责的原则经管和运用基金财产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金           招募说明书                      关键指示   申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金（以下简称 “本基金”）由申万菱信基金经管有限公司（以下简称“基金经管东说念主”或“本基金管 理东说念主”）依照《中华东说念主民共和国证券法》、                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                   《公 开召募证券投资基金运作经管办法》、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管 办法》、    《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》、                        《公开召募怒放式证券投资 基金流动性风险经管功令》、             《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基 金引导》、     《公开召募证券投资基金运作引导第 2 号——基金中基金引导》、                                   《申万 菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金基金合同》偏激他有 关功令召募，并经中国证监会 2024 年 12 月 11 日证监许可【2024】1798 号文注 册召募。   本基金经管东说念主保证招募说明书的内容委果、准确、竣工。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、市集出路和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金经管东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、勤勉尽责的原则经管和运用本基金 财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金标的指数为沪深 300 价值指数。指数编制决议简介如下：   同沪深 300 指数的样本空间   （1）对样本空间的股票，推测其价值因子的目的值。价值因子包含四个指 标：股息收益率、每股净资产与价钱比率、每股净现款流与价钱比率和每股收益 与价钱比率。   （2）对样本空间中的股票，推测其价值评分。价值评分为四个价值目的 Z 值 的平均值，各目的 Z 值接纳极值调整后的值进行推测。   （3）对样本空间的股票，按照价值评分确定指数样本股。收用价值评分最 高的 100 只股票算作沪深 300 价值指数的样本股。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金      招募说明书     指数推测公式为：呈报期指数=呈报期样本股的调整市值/除数×1000     其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的推测 方法、除数修正方法参见推测与珍爱确定。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单 个样本股权重不跨越 10%。     （1）如期调整     沪深 300 价值指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时刻分别是 每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交游日。沪深 300 价值指数每次调整 的样本比例一般不跨越 20%，样本调整成立缓冲区，排行在 80 名内的新样本 优先进入，排行在 120 名内的老样本优先保留。     （2）临时调整     特殊情况下将对沪深 300 价值指数进行临时调整。当沪深 300 指数有样本 股被剔除，它将被立即调出沪深 300 价值指数。对于沪深 300 价值指数，不考 虑纳入新进股票，待如期调整时进行调整。当样本股退市时，将其从指数样本中 剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照推测与珍爱确定处 理。     关系标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： https://www.csindex.com.cn/。     本基金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等成分 产生波动，投资者在投老本基金前，需充分了解本基金的家具特性，并承担基金 投资中出现的千般风险，包括：市集风险、信用风险、经管风险、本基金独到的 风险、税负增多风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评 价可能不一致的风险、流动性风险、投资者申购失败的风险、基金进入算帐期的 联系风险、启用侧袋机制的风险和其他风险等。     本基金通过投资于宗旨 ETF 追踪沪深 300 价值指数，投资者投资于本基金 面对追踪过错禁止未达约定宗旨、指数编制机构罢手服务、成份股停牌或摘牌等 潜在风险，详见本招募说明书“第十七部分 风险揭示”章节。     本基金投资范围包括股指期货、国债期货，若投资可能面对市集风险、流动 性风险、交游敌手风险和国债期货交割风险等独到风险。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书   本基金可投资股票期权，在投资过程中可能存在市集风险、行权风险、流动 性风险和时刻价值风险等独到风险。   本基金可投资资产支执证券，在投资过程中可能存在因债务东说念主的违约或交收 违约、资产支执证券信用质料裁汰而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东说念主 进行提前偿付而导致的提前偿付风险，因市集交游不活跃而导致的流动性风险等， 由此可能酿成基金财产损失。   本基金可根据法律法则和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务， 参与融资和转融通证券出借业务可能存在市集风险、流动性风险和信用风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面对中国存托凭证价钱大幅波 动以至出现较大耗损的风险，以及与改进企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行 机制以及交游机制等联系的风险。   本基金可按照基金合同的约定投资科创板上市股票。上海证券交游所科创板 股票比较 A 股其他板块股票，将承担因上市条件、交游功令、退市轨制等各别 带来的独到风险。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金经管东说念主履行约定 的要领后，不错依照约定启用侧袋机制，详见基金合同及本招募说明书的“第十 六部分 侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金经管东说念主将对基金简称进行特 殊绚丽，并不得办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读联系内容 并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金可能面对的主要风险详见本招募说明书“第十七部分 风险揭示”章 节。   基金经管东说念主建议投资东说念主根据自身的风险收益偏好，遴聘得当我方的基金家具， 况且中持久执有。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同及基金家具府上纲目等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。投资者根据所执有份额享受基金的收益，但 同期也需承担相应的投资风险。本基金属于宗旨 ETF 的聚合基金，宗旨 ETF 为 股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基 金与货币市集基金。本基金主要投资于宗旨 ETF，精细追踪标的指数，其风险收 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 益特征与标的指数所代表的市集组合的风险收益特征相似。基金经管东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营现象与基 金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。基金的过往事迹并不预示其未 来发达，基金经管东说念主经管的其他基金的事迹并不组成对本基金发达的保证。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金                                                                           招募说明书                                                       目 录 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书                    第一部分 引子   《申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金招募说 明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券 法》、   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                  （以下简称“《基金法》”）、                               《公开召募证 券投资基金运作经管办法》            （以下简称“《运作办法》”）、                          《公开召募证券投资基金 销售机构监督经管办法》           （以下简称“《销售办法》”）、                         《公开召募证券投资基金信 息败露经管办法》        （以下简称“《信息败露办法》”）、                        《公开召募怒放式证券投资基 金流动性风险经管功令》           （以下简称“《流动性风险经管功令》”）、                              《公开召募证券 投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》（以下简称“《指数基金引导》”）、 《公开召募证券投资基金运作引导第 2 号——基金中基金引导》偏激他联系法律 法则及《申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书阐述了申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基 金聚合基金的投资宗旨、策略、风险、费率等与投资者投资决策关系的全部必要 事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实内容、误导性陈述或要紧遗 漏，并对其委果性、准确性、竣工性承担法律管事。本基金是根据本招募说明书 所载明的府上召募的。本基金经管东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书由本基金经管东说念主根据基金合同编写，并经中国证监会注册，主 要向投资者败露本基金及与本基金联系事项的信息，是投资者据以遴聘及决定是 否投资于本基金的要约邀请文献。基金合同是功令基金合同当事东说念主之间职权、义 务的法律文献。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执 有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承 认和接受。投资者按照法律法则和基金合同的功令享有职权、承担义务。本基金 投资者欲了解本基金份额执有东说念主的职权和义务，应预防查阅基金合同。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金             招募说明书                    第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金聚合基金 聚合基金基金合同》及对基金合同的任何灵验阅兵和补充 任何灵验阅兵和补充 指数证券投资基金聚合基金招募说明书》及更新 投资基金聚合基金基金家具府上纲目》偏激更新 投资基金聚合基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文书等 以及颁布机关对其时常作念出的阅兵 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议阅兵，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常作念出 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金           招募说明书 的阅兵 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其时常作念 出的阅兵 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 机关对其时常作念出的阅兵 日实施的《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》及颁布机 关对其时常作念出的阅兵 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 正当登记并存续或经关系政府部门批准接济并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》（包括其时常阅兵）及联系法律法则功令使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 集、召开并由基金份额执有东说念主或其正当的代理东说念主进行表决的会议 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金            招募说明书 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、治愈、转托管及如期定额投资等业务 证监会功令的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主签订了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额执有东说念主名册和办理非交游过户等 理有限公司或接受申万菱信基金经管有限公司奉求代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、治愈、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并得到中国证监会书面证据的 日历 产算帐完结，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跨越 3 个月 怒放日 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 是由申万菱信基金经管有限公司制定并时常阅兵的，范例基金经管东说念主所经管的开 放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金经管东说念主、销售机构和投资东说念主共同 盲从 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 功令的条件，请求将其执有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额治愈为基金 经管东说念主经管的其他基金基金份额的行动 执基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款姿首，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资姿首 加上基金治愈中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金治愈中转入 请求份额总额后的余额）跨越上一管事日基金总份额的 10% 券执有期间的公允价值变动、银行进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基 金财产带来的成本和用度的从简 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金       招募说明书 金份额、银行进款本息、基金应收款项偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支执证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 交游的债券等 回价钱的姿首，将基金调整投资组合的市集冲击成老实拨给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待 刊及《信息败露办法》功令的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 件 的投资宗旨访佛，精细追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪过错最小化， 接纳契约型怒放式运作姿首的基金，简称“聚合基金” 金（以下简称“该 ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数一样，况且，该 ETF 的投资宗旨和本基金的投资宗旨访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到 投资宗旨。本基金遴聘申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金为 宗旨 ETF 笔用度从基金财产上钩提，属于基金的营运用度 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的， 并不再从本类别基金财产上钩提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取前 后端认购/申购费，而从本类别基金财产上钩提销售服务费的，称为 C 类基金份 额。A 类、C 类基金份额分别成立代码，分别推测和公告基金份额净值和基金份 额累计净值 台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券，证券 金融公司到期返璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 账户进行处置算帐，目的在于灵验膺惩并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产   以上释义中波及法律法则、业务功令的内容，法律法则、业务功令阅兵后， 如适用本基金，联系内容以阅兵后法律法则、业务功令为准。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金              招募说明书                 第三部分 基金经管东说念主   一、基金经管东说念主概况   称号：申万菱信基金经管有限公司   注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层   办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层   法定代表东说念主：陈晓升   接济日历：2004 年 1 月 15 日   批准接济机关及批准接济文号：中国证监会证监基金字【2003】144 号文   组织方式：有限管事公司   注册老本：壹亿伍仟万元东说念主民币   量度电话：021-23261188   量度东说念主：蔡琳娜   股权结构：申万宏源证券有限公司执有 67%的股权，三菱 UFJ 相信银行株 式会社执有 33%的股权   二、主要东说念主员情况   陈晓升先生，董事长，硕士研究生。1994 年起从事金融联系管事，曾任上 海申银万国证券研究整个限公司总司理、申万宏源证券有限公司总司理助理等职。 长。   王慧晶女士，董事，硕士研究生。2007 年起从事金融联系管事，曾任职于 宏源证券，现任申万宏源证券有限公司机构客户总部党支部文牍、总司理。   金杰先生，董事，大学本科。1994 年起从事金融联系管事，曾任职于万国 证券、申银万国证券等，现任申万宏源证券有限公司钞票经工功课部副总司理兼 运营经管部总司理。   川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 4 月于今任职于三菱 UFJ 相信银行株式会社（原三菱相信银行），曾任职于国际资产经工功课部、受托财 产企划部、全资子公司 First Sentier Investors 等，现任三菱 UFJ 相信银行株 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 式会社常务扩充役员、受托财产副部门长、资产经工功课长。   四宫大辅先生，董事，日本籍，大学学历。1997 年 4 月于今任职三菱 UFJ 相信银行株式会社（原三菱相信银行），曾任职于市集国际部、纽约分行、全资 子公司三菱 UFJ 资产经管株式会社等，现任三菱 UFJ 相信银行株式会社资产经管 事迹部次长兼全球资产经管室副室长。   汪涛先生，董事，硕士研究生。2003 年起从事金融联系管事，曾任职于汇 丰银行、新加坡华裔银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金经管有限公司、祯祥 基金经管有限公司等。2020 年 3 月加入申万菱信基金经管有限公司，现任公司 总司理，兼任申万菱信（上海）资产经管有限公司董事长。   杨晔女士，独处董事，博士研究生。2005 年 9 月起任职于上海财经大学， 曾任职于上海财经大学财经研究所副研究员、人人经济与经管学院投资系副研究 员，现任人人经济与经管学院投资系教诲。   马朝阳女士，独处董事，硕士研究生。曾任职于上海怡东成立发展有限公司， 现任上海市合力讼师事务所高档合伙东说念主。   余卫明先生，独处董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专科 学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教诲。   刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997 年 7 月起从事金融联系管事， 曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计 统部、办公室，现任申万宏源证券有限公司审计总部/监事会办公室党支部副书 记、副总司理，兼任申万菱信基金经管有限公司监事会主席和申万菱信（上海） 资产经管有限公司监事会主席。   增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月于今任职于三菱 UFJ 相信银行株式会社（原三菱相信银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、 指数战术运用部、受托财产企划部等，现任资产经工功课部特聘众人职务。   葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。2011 年 2 月加入申万菱信基金经管 有限公司，从事风险经管管事，现任风险经管部负责东说念主。   葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金经管有 限公司，曾任职于行政经管总部，主要从事行政经管、东说念主力资源联系管事，曾任 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 东说念主力资源总部总监助理，现任组织与东说念主力资源部负责东说念主。   汪涛先生，联系先容见董事会成员部分。   史莉珠女士，大学本科学历。曾任职于中国住总集团成立总公司、香港佳勇 国际有限公司，1994 年起从事金融联系管事，曾任职于北京京华相信有限管事 公司、申银万国证券股份有限公司北京分公司、申万宏源证券有限公司、申万宏 源证券承销保荐有限管事公司等。2022 年 2 月加入申万菱信基金，现任公司副 总司理兼财务负责东说念主，兼任申万菱信（上海）资产经管有限公司董事。   王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务。2004 年加入申万菱信基金经管有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司督察长，兼任申万菱信（上海）资产经管有限公司监事。   钟瑜阳先生，硕士研究生。曾任江西科益高新时期有限公司系统工程师，上 海天玑科技股份有限公司时期服务工程师，2011 年起从事金融联系管事，曾任 财通基金经管有限公司信息时期部司理、高档司理、总监助理、副总监（主执工 作）等职。2021 年 11 月加入申万菱信基金经管有限公司，现任公司首席信息官， 兼任申万菱信（上海）资产经管有限公司董事。   王赟杰先生，博士研究生。2011 年起从事金融联系管事，曾任职于海通期 货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020 年 3 月加入申万菱信基金， 曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信上证 G60 战术 新兴产业成份交游型怒放式指数证券投资基金基金司理，现任申万菱信深证成份 指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信 中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基 金（LOF）、申万菱信上证 50 交游型怒放式指数发起式证券投资基金、申万菱信 中证研发改进 100 交游型怒放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发改进 100 交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金、申万菱信中证内地新动力主题交游型 怒放式指数证券投资基金、申万菱信中证内地新动力主题交游型怒放式指数证券 投资基金发起式聚合基金、申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基 金基金司理。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书   赵兵先生， 硕士研究生。2007 年起从事金融联系管事，曾任职于华泰柏瑞 基金，2012 年 10 月加入申万菱信基金，曾任家具与金融工程部总监、改进投资 部负责东说念主等，曾任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF） 基金司理，现任指数投资部负责东说念主，申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、 申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指 数证券投资基金基金司理。   本委员会由以下东说念主员组成：公司总司理、摊派投资的副总司理、宏不雅策略分 析师、法律合规与审计部门负责东说念主和风险经管部门负责东说念主等。   总司理为本委员会主席，摊派投资的副总司理为会议召集东说念主，宏不雅策略分析 师为本委员会秘书，负责互助统筹本委员会的各项事宜。   督察长算作非扩充委员，有权列席本委员会的任何会议，但不参与投票表决。   三、基金经管东说念主的职责 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同独处运用并经管基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则功令或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照功令召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关系法律功令监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关系法律功令，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到基金合同功令的用度；   （10）依据基金合同及关系法律功令决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与治愈请求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诳骗股东职权，为基金的利 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益诳骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构，并确定联系的费率；   （16）在合适关系法律、法则的前提下，制订和调整关系基金认购、申购、 赎回、治愈、如期定额投资和非交游过户等业务功令；   （17）法律法则及中国证监会功令的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基 金财产；   （4）配备蹧跶的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋姿首经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产相互独处，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他关系功令外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用恰当合理的措施使推测基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合基金合同等法律文献的功令，按关系功令推测并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他关系功令，履行信息败露及报 告义务；   （12）保守基金生意奥秘，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏激他关系功令另有功令外，在基金信息公开败露前应予隐讳，不向他 东说念主泄露，因监管机构、司法机关等有权机关要求、或向审计、法律等外部专科顾 问提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额执有东说念主分 配基金收益；   （14）按功令受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关系功令召集基金份额执有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按功令保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关府上不低于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在功令时刻发出，况且 保证投资者大约按照基金合同功令的时刻和姿首，随时查阅到与基金关系的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到关系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对斥逐、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同功令履行我方的义务，基金托 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 管东说念主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额执有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担管事；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益诳骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效，基金 经管东说念主将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内 退还基金认购东说念主；   （25）扩充收效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会功令的和基金合同约定的其他义务。   四、基金经管东说念主的承诺   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于本基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用本基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主牟取利 益；   （4）向本基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或昭示、示意他 东说念主从事联系的交游行径；   （7）冒失包袱，不按照功令履行职责；   （8）法律法则、中国证监会及基金合同功令不容从事的其他行动。   （1）依照关系法律法则和基金合同的功令，本着严慎的原则为本基金份额 执有东说念主谋取最大利益；   （2）不为我方、其代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取罪犯利益； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （3）不违反现行灵验的关系法律法则、基金合同和中国证监会的关系功令， 泄露在职职期间明察的关系证券、基金的生意奥秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规划等信息，利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事联系的交游 行径；   （4）不协助、接受奉求或以其他任何方式为除本基金经管东说念主除外的其他组 织或个东说念主进行证券交游。   五、基金经管东说念主的里面禁止轨制概述   本基金经管东说念主内控体系的遐想基于显示国度关系法律法则的要求，以及本基 金经管东说念主对子系法律法则精神的潜入解析，市欢本基金经管东说念主对基金经管业务的 解析和策画并模仿股东单元在资产经管业务领域持久的实践训导。   （1）健全性原则：里面禁止笼罩公司的各项业务、部门或机构和各级东说念主员， 并贯串到决策、扩充、监督、反馈等各个要领。   （2）灵验性原则：本基金经管东说念主内控体系留心于建立不同档次的风险禁止 和监察要领，同期各业务部门和岗亭均接济并遵从合理的经管轨制和灵验率的工 作过程。本基金经管东说念主里面禁止体系的建立在各项业务的运行过程中将阐述事前 防护风险、事中监控和过后稽核的作用。   （3）独处性原则：本基金经管东说念主各机构、部门和岗亭职责应当保执相对独 立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。接济独处于各业 务和经管部门的风险经管部对各部门、岗亭进行过程监控和风险经管。此外，更 具独处性的督察长和法律合规与审计部，对各部门的业务开展进行合规监察，并 代表董事会对公司的运营进行独处的稽核。   （4）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的成立权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则：公司运用科学化的筹谋经管方法裁汰运作成本，提高 经济效益，通过合理的成本禁止达到最好的里面禁止后果。   为显示业务发展中风险禁止的要求，本公司建立了董事会、筹谋经管层、内 部风险禁止部门、各职能部门的四级风险经管及里面风险禁止组织结构，并明确 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 了相应的风险经管职能。   （1）董事会对灵验的风险经管承担最终管事，董事会下设风险禁止委员会 与督察长。风险禁止委员会负责监督和核实公司作出的与其所经管的基金关系的 要紧投资决策是否合适该基金的一般投资政策；检查和监督公司存在或潜在的各 种风险以及公司盲从法律的情况。督察长负责独处监督检查基金和公司运作的合 法、合规情况及公司里面风险禁止情况，照章向中国证监会和公司董事会呈报。   （2）筹谋经管层对灵验的风险经管承担径直管事，筹谋经管层下设风险管 理委员会，负责指挥、协颐养监督各职能部门和各业务单元开展风险经管管事， 审核公司的风险禁止轨制和风险经管过程，确保对公司举座风险进行风险评估的 识别、监控与经管，对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、建议解 决方法，组织实施风险搪塞决议等。   （3）法律合规与审计部和风险经管部是公司里面风险禁止部门，负责对投 资组合市集风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子 公司管控风险等的风险经管进行独处评估、监控、检查和呈报。   （4）各职能部门负责扩充风险经管的基本轨制过程，具体制定、组织实施 并执续完善本部门业务联系的风险经管轨制和联系搪塞措施、禁止过程、监控指 标等，将风险经管的原则与要求贯串业务开展的全过程并对其风险经管的灵验性 负责。   六、基金经管东说念主里面禁止要素   （1）里面禁止环境包括筹谋理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、 职工说念德教诲等内容；   （2）本基金经管东说念主英敢于营造一个强调内控和风险经管的文化氛围；   （3）本基金经管东说念主按当代企业轨制的要求，建立了合适公司发展需要的组 织结构和运行机制，充分阐述独处董事、监事会对公司经管层和筹谋行径的监督， 通过在董事会、监事会层面建立专科化、民主、透明的决策要领和经管、议事规 则，防护不梗直的关联交游、利益运输和公司里面东说念主禁止的表象并确保基金份额 执有东说念主的利益不受侵扰；   （4）本基金经管东说念主建立了科学的聘用、培训、评估捕快、晋升、淘汰等东说念主 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 力资源经管轨制，建立了健全的激励与不停机制，确保公司职员具备和保执细腻 的职业操守和专科教养；   （5）本基金经管东说念主建立了贯串于公司举座的、档次了了、权责统一、监管 明确的四层里面禁止防地，包括：   第一层：职工的自律与岗亭之间的相互制衡与监督；   第二层：严格的授权经管及等级监督轨制；   第三层：独处于各部门、服务于公司高档经管层的由风险经管部对各业务部 门实施的日时老例风险检查；   第四层：服务于董事会的独处的合规监察与稽核；   （6）本基金经管东说念主建立了关键业务处理凭据传递和信息调换轨制，关系部 门和岗亭之间相互监督、相互制衡。   （1）风险评估，包括风险辩别和风险测算两大部分，是风险禁止经管的前 提；   （2）风险辩别指公司需要证据并了解它所面对风险的特征；   （3）风险测算则在风险辩别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较 为科学和准确的估测；   （4）风险经管委员会需要从风险损失的领域进行诀别，证据某项风险将导 致公司承担相应法律管事、社会和公众管事、经济损失或是在以上三个领域的任 何组合损失；   （5）各部门应负责落实其联系的风险禁止措施；   （6）风险经管部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产 生的冲击效应。   （1）严格的过程禁止是公司进行灵验的里面禁止的基础。 基本业务过程包括：销售和基金召募经管过程、客户开户和注册登记经管过程、 客户服务与客户关系处理过程、投资决策经管过程、投资交游经管过程、基金清 算与基金管帐经管过程、家具开发过程、信息败露经管过程、信息时期经管与操 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 作过程、要紧应变要领、绩效评估与捕快要领、授权经管要领、风险禁止过程和 监察稽核要领等； 岗亭的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作过程；在销售、注册登记、 投资、交游、基金算帐及授权经管等关键操作过程遐想与扩充中应产生和保留详 细的书面纪录； 和纪录； 严格盲从联系业务过程； 盲从情况，并对该过程的合感性、可操作性以及得到盲从的实践现象进行评估；   （2）严格的分级授权是公司里面禁止的基本姿首；   （3）建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和 其他奉求资产实行独处运作，分别核算；   （4）严格扩充岗亭分离轨制，明确制定了岗亭职责；   （5）建立科学的事迹评估和捕快体系，如期对各项业务开展作出概括评价 并对各部门和岗亭东说念主员的事迹进行评估、捕快；   （6）制定切实灵验的要紧应变轨制，建立危险处理的机制，明确危险处理 的要领。   （1）建立公司里面的信息调换渠说念，保障信息的实时、准确的传递，况且 珍爱渠说念的流畅；   （2）建立浮现的呈报系统；   （3）淌若遭受要紧情况无法连系上司主管，不错越级申报。   本基金经管东说念主建立了灵验的里面监控体系，成立督察长和独处的法律合规与 审计部，对公司内控轨制的扩充情况进行执续的监督，保证内控轨制落实。   （1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任。根据公司监察稽核管事的 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 需要和董事会授权开展管事；   （2）设独处于公司运营经管部门的法律合规与审计部，法律合规与审计部 通过如期稽核规划以及不如期的抽查稽核竣事对公司的里面风险监控；   （3）设独处于各业务部门的风险经管部，该部门的办当事者要对公司经管层 负责；   （4）各部门主管负责本部门对于内控轨制的扩充和监督；在具体的业务运 营中，授权经管、岗亭间相互监督与相互制衡以及业务过程中跨部门之间的相互 校验与会签轨制的推即将赋予各岗亭具体的监督职能；   （5）督察长、风险经管部和投资总监有权对通盘投资交游过程实施全程跟 踪的在线监控；信息时期部在信息时期方面对这项实时监控提供充分的时期支执。 监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交游过程中的禁止参数进行预成立；   （6）各部门在发现任何有违反内控原则的行动时，应立即根据呈报过程逐 级上报，遭受要紧情况不错越级上报；   （7）对于职工个东说念主违反法律法则和关系功令，视其给公司酿成的损失及影 响进程进行处理。对各项功令轨制完善、风险防护管事积极主动并卓有成效的部 门，公司将给予恰当奖赏与荧惑。由于部门轨制不对适或经管不完善而酿成较大 风险并给公司带来损失的，公司将讲究部门主要负责东说念主的管事。   七、基金经管东说念主里面禁止轨制声明 制。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金         招募说明书                 第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司（简称：工商银行或中国工商银行）   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主： 廖林   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   量度电话：010-66105799   量度东说念主：郭明   二、主要东说念主员情况   结果 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年纪 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高 级时期职称。   三、基金托管业务筹谋情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，剿袭“憨厚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险经管 和里面禁止体系、范例的经管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东说念主职责，为境表里广大投资者、金融资产经管机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最锻真金不怕火的家具线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司麇集资产经管规划、证券公司定向资产经管规划、生意银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产经管、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 都全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险经管等升值服务，可 以为千般客户提供个性化的托管服务。结果 2024 年 9 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来，中国工商银行连气儿二十一年得到香港《亚 洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时 报》、   《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书 得到奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得到国表里金融领域的执续招供 和无为好评。   四、基金托管东说念主的里面禁止轨制   中国工商银行资产托管部在风险经管的实操过程中根据国际公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、禁止行径、信息与调换、监督与评价五 个方面构建起了托管业务里面风险禁止体系，并纳入统一的风险经管体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇恒久秉执范例运作的原则，将建立系 统、高效的风险防护和禁止体系视为管事重心。跟着市集环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的接续出现，资产托管部通首至尾将风险经管置于与 业务发展同等关键的位置，视风险防护和禁止为托管业务生涯与发展的人命线。 资产托管部实施全员风险经管，将风险禁止管事落实到具体业务部门和联系业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十七次成功通过评估组织里面禁止和安全措施最权 威的 ISAE3402 审阅，全部得到无保钟情见的禁止及灵验性呈报，充分标明独处 第三方对中国工商银行托管服务在风险经管、里面禁止方面的健全性和灵验性的 全面招供，也讲授中国工商银行托管服务的风险禁止智商一经与国际大型托管银 行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务筹谋经管正当合规；   （2）促进竣事资产托管业务发展战术和筹谋宗旨；   （3）资产托管业务风险经管的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管筹谋效率和后果；   （5）业务纪录、管帐信息和其他筹谋经管联系信息的委果、准确、竣工、 实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面禁止应贯串决策、扩充和监督全过程， 笼罩资产托管业务各项业务过程和经管行径，笼罩整个机构、部门和从业东说念主员。   （2）关键性原则。资产托管业务里面禁止应在全面禁止基础上，关注关键 业务事项、重心业务要领和高风险领域。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （3）制衡性原则。资产托管业务里面禁止应在机组成立、权责分拨及业务 过程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）顺应性原则。资产托管业务里面禁止应当与筹谋界限、业务范围和风 险特色相顺应，并进行动态调整，以合理成本竣事里面禁止宗旨。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面禁止应坚执风险为本、审慎筹谋的理 念，接济机构或开展各项筹谋经管行径均应坚执内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面禁止应权衡实施成本与预期效益， 以合理成本竣事灵验禁止。   资产托管业务里面禁止纳入全行统一的里面禁止体系。   （1）总行资产托管部根据里面禁止基本功令建立健全资产托管业务里面控 制体系，算作全行托管业务的牵头经管部门，根据行内里面禁止基本功令建立健 全里面禁止体系，建立与托管业务条线相顺应的里面禁止运行机制，确定各项业 务行径的风险禁止点，制定模范统一的业务轨制；采用恰当的禁止措施，合理保 证托管业务过程的筹谋效率和后果，组织开展资产托管业务里面禁止措施的扩充、 监督和检查，督促各机构落实禁止措施。   （2）总行内控合规部负责指挥托管业务的内控经管管事，根据年度管事重 点，如期或不如期在全行开展联系业务监督检查，将托管业务检查技俩整合到全 行业务监督检查管事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价管事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面禁止的扩充机构，负责 组织开展本机构里面禁止的日常运行及自查管事，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行资产托管部趣味里面禁止轨制的成立，坚执把风险防护和禁止的理 念和方法融入岗亭职责、轨制成立和管事过程中，建立了一整套里面禁止轨制体 系，包括《资产托管业务经管功令》、                 《资产托管业务里面禁止经管办法》、                                 《资产 托管业务全面风险经管办法》、              《资产托管业务营运经管办法》、                            《资产托管业务合 同经管办法》、《资产托管业务档案经管办法》、《资产托管业务系统经管办法》、 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 《资产托管业务要紧突发事件救急预案》、                   《资产托管业务从业东说念主员经管办法》等， 在环境、轨制、过程、岗亭职责、东说念主员、授权、改进、合同、印记、服务质料、 收费、反洗钱、防护利益突破、业务连气儿性、捕快、信息系统等全方面扩充里面 禁止措施。   资产托管业务切实履行风险经管第一起防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的经管想路，主动将资产托管业务的风险经管纳入全行全面风险 经管体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为经管重心，搭建顺应 资产托管业务特色的风险经管架构，通过鼓动托管业务体制机制与完善集约化营 运编削、建立资产托管风险经管委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务军队成立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东说念主员经管等措施，灵验禁止操作风险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性管事规划和救急预案，具备 行之灵验的灾备归附决议、充足的转移办公开导、同城异城相市欢的备份办公场 所、必要的办当事者说念主员、科学浮现的 AB 岗亭成立及如期演练机制。在要紧突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进程的评估，应时遴聘 或轮番启动“原场地现场+居家”、                “部分同城他乡+居家”、                           “部分异城他乡+居家”、 “他乡全部切换”四种决议，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周至球、全天候营运网罗，向客户提供连气儿性服务，确保托管家具日常交 易的实时算帐和交割。   五、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和要领   根据《基金法》、基金合同、托管条约和关系基金法则的功令，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容行动、基金参与 银行间债券市集、基金资产净值的推测、基金份额净值推测、应收资金到账、基 金用度开支及收入确定、基金收益分拨、联系信息败露、基金宣传推介材料中登 载基金事迹发达数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同收效之后六个月入手。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   基金托管东说念主发现基金经管东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管条约或有 关基金法律法则功令的行动，应实时以书面方式文书基金经管东说念主限期纠正，基金 经管东说念主收到文书后应实时查对，并以书面方式对基金托管东说念主发出回函证据。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应呈报中国 证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法行动，应立即呈报中国证监会，同期 文书基金经管东说念主限期纠正。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金              招募说明书                 第五部分 联系服务机构   一、基金份额销售机构   申万菱信基金经管有限公司直销中心   住所：上海市中山南路 100 号 10 层   办公地址：上海市中山南路 100 号 10 层   法定代表东说念主：陈晓升   电话：（021）23261188   传真：（021）23261199   量度东说念主：张芸茜   客户服务电话：400 880 8588（免远程话费）或 86-21-962299   网址：www.swsmu.com   电子邮件：service@swsmu.com   基金经管东说念主可根据关系法律法则要求，根据实情，遴聘其他合适要求的机构 销售本基金或变更上述销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。具体以各销售机构 实践情况为准。   二、登记机构   称号：申万菱信基金经管有限公司   住所：上海市中山南路 100 号 11 层   办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层   邮政编码：200010   法定代表东说念主：陈晓升   电话：（021）23261188   传真：（021）23261199   量度东说念主：徐越 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金        招募说明书   三、出具法律主张书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   量度东说念主：陈颖华   承办讼师：早晨、陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）   注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层   办公地址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼   法定代表东说念主：邹俊   电话：（010）8508 5000   传真：（010）8508 5111   量度东说念主：虞京京   承办注册管帐师：王国蓓、虞京京 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书                 第六部分 基金的召募   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息败露 办法》、基金合同偏激他关系功令召募，本次召募经中国证监会证监许可【2024】   一、基金基本情况   申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   ETF 聚合基金   契约型怒放式   不如期   本基金的宗旨 ETF 为申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基 金，标的指数为沪深 300 价值指数。   淌若异日宗旨 ETF 的标的指数发生变更，本基金不变更宗旨 ETF，本基金 的标的指数将根据基金合同的约定随之变更。   本基金为宗旨 ETF 的聚合基金，二者既有量度也有区别：   （1）在基金的投资方法方面，宗旨 ETF 采用完全复制法，径直投资于标的 指数的成份股、备选成份股；而本基金则采用盘曲的方法，通过将绝大多数基金 财产投资于宗旨 ETF，竣事对事迹比较基准的精细追踪。   （2）在交游姿首方面，投资者既不错像买卖股票一样在交游所市集买卖目 标 ETF，也不错按照最小申购、赎回单元和申购、赎回清单的要求，申购、赎回 宗旨 ETF；而本基金则像普通的怒放式基金一样，通过基金经管东说念主偏激他销售机 构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。   本基金与宗旨 ETF 事迹发达可能出现各别。可能激励各别的成分主要包括： 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （1）投资比例要求。宗旨 ETF 算作一种特殊的基金品种，可将全部或接近 全部的基金资产，用于追踪标的指数的发达；而本基金算作普通的怒放式基金， 在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金以及股票期权合约需缴纳的 现款保证金后，仍需保留不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （2）申购赎回的影响。宗旨 ETF 按照最小申购、赎回单元和申购、赎回清 单要求进行申赎的姿首，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采用按照未知 价法进行申赎的姿首，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取姿首的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，并不再从本类别基 金财产上钩提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取前后端认购/申购费， 而从本类别基金财产上钩提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金 份额分别成立代码，分别推测和公告基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴聘基金份额类别。   基金经管东说念主可调整认/申购千般基金份额的最低金额限制及功令。在不违反 法律法则、基金合同的功令以及对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的情况 下，基金经管东说念主在履行恰当要领后，可调整基金份额类别成立、对基金份额分类 办法及功令进行调整，或调整本基金的申购费率、变更收费姿首等，无需召开基 金份额执有东说念主大会，但基金经管东说念主必须在入手调整实施之日前依照《信息败露办 法》的功令在功令媒介上刊登公告。   二、召募姿首和召募场地   本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见 基金份额发售公告以及基金经管东说念主网站的公示信息。   三、召募期   召募期限为自基金份额发售之日起不跨越 3 个月，具体召募时刻以基金份额 发售公告为准，请投资者就召募和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告 或其他联系公告。   四、召募对象 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   合适法律法则功令的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   基金经管东说念主有权对发售对象的范围给予进一步限制，具体发售对象见基金份 额发售公告以及基金经管东说念主届时发布的联系公告。   五、基金的最低召募份额总额和最低召募金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币。   六、认购时刻   投资东说念主可在召募期内赶赴本基金销售机构的销售网点办理基金份额认购手 续，具体的业务办理时刻详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构联系业务 办理功令。   七、认购手续   投资者认购本基金基金份额，应开立申万菱信基金经管有限公司怒放式基金 账户。召募期内，投资者可通过基金经管东说念主偏激他销售机构的营业网点办理开户 和认购手续。   在召募期间，投资者认购本基金基金份额应当按照基金经管东说念主偏激他销售机 构销售网点的功令，到相应的销售网点填写认购请求书，并按照其功令的姿首全 额缴纳认购款。   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告或其他联系公告。   投资者按照基金合同的约定提交认购请求并缴纳认购基金份额的款项时，基 金合同成立，基金经管东说念主按照功令办理完结基金召募的备案手续并取得中国证监 会书面证据，基金合同收效；基金销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一 定告成，而仅代表销售机构如实采纳到认购请求。认购请求的证据以登记机构的 证据结果为准。对于认购请求及认购份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善 诳骗正当职权，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   八、认购姿首 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金            招募说明书    （1）本基金对通过基金经管东说念主直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金 客户与除此之外的其他投资东说念主实施别离的认购费率，对通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施特定认购费率。    待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的资金偏激投资运 营收益形成的补充养老基金等，包括寰宇社会保障基金、不错投资基金的所在社 会保障基金、企业年金单一规划以及集共规划、企业年金理事会奉求的特定客户 资产经管规划、企业年金待业金家具、职业年金规划、养老宗旨基金。如将来出 现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金经管东说念主将在招募说明书更 新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外 的其他投资东说念主。    A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金 财产，主要用于基金的市集推广、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。    本基金 A 类基金份额的认购费率如下表： 认购金额（元）                  特定认购费率    认购费率 M＜100 万                  0.30%     1.00% M≥500 万                  300 元/笔   1,000 元/笔    （2）本基金 C 类基金份额不收取认购费。    （1）A 类基金份额的认购份额推测    本基金 A 类基金份额的认购用度接纳前端收费模式，即投资东说念主在认购基金 时缴纳认购费。登记机构根据单次认购的实践证据金额确定每次认购所适用的费 率并分别推测。    当认购用度适用比例费率时，认购份额的推测方法如下：    净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额运行发售面值 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金            招募说明书    当认购用度为固定金额时，认购份额的推测方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/基金份额运行发售面值    净认购金额以东说念主民币元为单元，推测结果保留到少许点后两位，少许点两位 以后的部分四舍五入；认购份额的推测结果按照四舍五入方法保留到少许点后 2 位，由此过错产生的收益或损失由基金财产承担。    例如说明：    假设某投资东说念主（非待业金客户）认购本基金 A 类基金份额，认购金额 10,000 元，认购费率为 1.00%，假设召募期间认购资金所得利息为 35.50 元且该笔认购 全部给予证据，则其可得到的 A 类基金份额推测如下：    净认购金额=10,000/（1+1.00%）=9,900.99 元    认购用度=10,000-9,900.99=99.01 元    认购份额=（9,900.99+35.50）/1.00=9,936.49 份    即：该投资东说念主投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设召募期间认购 资金所得利息为 35.50 元且该笔认购全部给予证据，在基金合同收效后，其所获 得的 A 类基金份额为 9,936.49 份。    （2）C 类基金份额的认购份额推测    认购本基金 C 类基金份额不收取认购用度，登记机构根据单次认购金额计 算认购份额。    认购份额=（认购金额＋认购资金利息）/基金份额运行发售面值    认购份额推测结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此过错产生的 收益或损失由基金财产承担。    例如说明：    假设某投资东说念主认购本基金 C 类基金份额，认购金额 10,000 元，不收取认购 费，假设召募期间认购资金所得利息为 35.50 元且该笔认购全部给予证据，则其 可得到的 C 类基金份额推测如下：    认购份额=（10,000+35.50）/1.00=10,035.50 份    即：该投资东说念主投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，不收取认购费，假 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书 定召募期间认购资金所得利息为 35.50 元且该笔认购全部给予证据，在基金合同 收效后，其所得到的 C 类基金份额为 10,035.50 份。   九、基金份额的认购原则 每笔 A 类基金份额的认购请求单独推测。认购请求一接管理不得驱除。 下同），追加认购的单笔认购最低金额为东说念主民币 1 元。投资东说念主在直销中心初次单 笔认购最低金额为 10 元东说念主民币，追加认购的单笔最低金额为 10 元东说念主民币。 资东说念主认购的基金份额数以基金合同收效后登记机构的证据为准。 制，基金经管东说念主最迟应于调整实施前依照《信息败露办法》的关系功令在功令媒 介上给予公告。 款项。 召募界限上限时，基金经管东说念主不错接纳比例配售或其他姿首进行证据，具体办法 参见基金份额发售公告或其他联系公告。 的功令。   十、召募资金利息的处理姿首   本基金的灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为相应类别的基 金份额，归基金份额执有东说念主整个。利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   十一、召募资金的守护   基金经管东说念主应将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行动结 束前，任何东说念主不得动用。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书               第七部分 基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金经管东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售。基 金经管东说念主应当自基金召募期结果之日起 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到 验资呈报之日起 10 日内，向中国证监会提交验资呈报，办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念独揽理完结基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金经管东说念主 在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同收效事宜给予公告。基金经管东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得 动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理姿首   淌若召募期限届满，未显示基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列管事： 期活期进款利息； 基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产界限   基金合同收效后，连气儿 20 个管事日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期呈报中给予败露； 连气儿 60 个管事日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个管事日内向中国证监 会呈报并建议处分决议，如执续运作、治愈运作姿首、与其他基金合并或者间隔 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有功令时，从其功令。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书             第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主 在招募说明书或其他联系公示中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场地或按销售机构提供的其他姿首办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时刻   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游 所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游时刻，但基金经管东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的功令公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游市集或期货交游市集、证券交游所或 期货交游所交游时刻变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金经管东说念主将视情况 对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息败露办法》 的关系功令在功令媒介上公告，具体时刻以基金经管东说念主届时公告为准。   基金经管东说念主可根据实践情况照章决定本基金入手办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在申购入手公告中功令。   基金经管东说念主自基金合同收效之日起不跨越 3 个月入手办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回入手公告中功令。   在确定申购入手与赎回入手时刻后，基金经管东说念主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息败露办法》的关系功令在功令媒介上公告申购与赎回的入手时刻。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者治愈。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或治愈 请求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后推测的该类基金份 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 额净值为基准进行推测； 递次赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金经管东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东说念主 必须在新功令入手实施前依照《信息败露办法》的关系功令在功令媒介上公告。   四、申购与赎回的要领   投资东说念主必须根据销售机构功令的要领，在怒放日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的请求。   投资东说念独揽理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理 功令等，在盲从基金合同和招募说明书功令的前提下，以各销售机构的具体功令 为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在功令的时刻内全额托付申购款项，投资东说念主在 功令的时刻内全额托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时， 申购收效。基金份额执有东说念主在提交赎回请求时，必须有蹧跶的基金份额余额，则 赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。   投资者 T 日的赎回请求经本基金的登记机构证据收效后，基金经管东说念主将在 T ＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关系条目处 理。   遇交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能禁止的成分影响业务处理过程，则赎回款 项划付时刻相应顺延。   基金经管东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述业务办理时刻进行调整， 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书 并按照《信息败露办法》的关系功令在功令媒介上提前公告。   基金经管东说念主应以交游时刻结果前受理灵验申购和赎回请求确今日算作申购 或赎回请求日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日） 内对该交游的灵验性进行证据。投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售 网点柜台或以销售机构功令的其他姿首查询请求的证据情况。若申购不成立或无 效，则申购款项本金退还给投资东说念主，基金经管东说念主及基金托管东说念主不承担该返璧款项 产生的利息等损失。因投资者未实时进行查询而酿成的后果由其自行承担。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定告成，而仅代表销售 机构如实采纳到请求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于请求 的证据情况，投资者应实时查询，不然如因请求未得到登记机构的证据而产生的 后果，由投资东说念主自行承担。   基金经管东说念主不错在法律法则允许的范围内对上述申购和赎回请求的证据时 间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息败露办法》的关系功令在功令媒 介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主在其他销售机构办理基金份额申购时，初次申购单笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元东说念主民币。通过直销 中心初次申购单笔最低金额为 10 元东说念主民币，追加申购单笔最低金额为 10 元东说念主民 币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金经管东说念主酌情调整。   投资东说念主将当期分拨的基金收益转购相应类别的基金份额或接纳如期定额投 资规划时，不受最低申购金额的限制。   其他销售机构的销售网点的投资东说念主欲转入直销网点进行交游要受直销网点 最低金额的限制。基金经管东说念主可根据市集情况，调整初次申购和追加申购的最低 金额。   投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计执有份额不设上限限制。法律法则或 监管机构另有功令的，从其功令。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金           招募说明书   基金份额执有东说念主在销售机构（网点）赎回时，每笔赎回请求不得低于 1 份基 金份额（但交游账户内剩余基金份额不及 1 份的除外）；基金份额执有东说念主在销售 机构（网点）的某一交游账户内基金份额不及 1 份的，应一次性全部赎回。 基金经管东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 基金经管东说念主基于投资运作与风险禁止的需要，可采用上述措施对基金界限给予控 制。具体见基金经管东说念主联系公告。 申购金额和赎回份额的数目限制或新增界限禁止措施。基金经管东说念主必须在调整实 施前依照《信息败露办法》的关系功令在功令媒介上公告。   六、申购用度与赎回用度   （1）本基金对通过基金经管东说念主直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金 客户与除此之外的其他投资东说念主实施别离的申购费率，对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施特定申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的资金偏激投资运 营收益形成的补充养老基金等，包括寰宇社会保障基金、不错投资基金的所在社 会保障基金、企业年金单一规划以及集共规划、企业年金理事会奉求的特定客户 资产经管规划、企业年金待业金家具、职业年金规划、养老宗旨基金。如将来出 现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金经管东说念主将在招募说明书更 新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外 的其他投资东说念主。   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金 财产，用于基金的市集推广、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下表： 申购金额（元）                  特定申购费率   申购费率 M＜100 万                  0.36%    1.20% 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金            招募说明书 M≥500 万                  300 元/笔   1,000 元/笔   （2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回用度由赎回相应类别基金份额 的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回千般基金份额时收取。对于执续 执有期少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。   本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额适用一样的赎回费率，赎回费率如下 表：  执有期限                    赎回费率 应于新的费率或收费姿首实施日前依照《信息败露办法》的关系功令在功令媒介 上公告。 执有东说念主利益无骨子性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销规划，如期或 不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按联系监管部门要求履行必 要手续后，基金经管东说念主不错恰当调低基金销售费率，并进行公告。   七、申购份额与赎回金额的推测   （1）A 类基金份额的申购份额推测   本基金 A 类基金份额的申购用度接纳前端收费模式（即申购基金时缴纳申 购费）。申购金额包括申购用度和净申购金额。登记机构根据单次申购的实践确 认金额确定每次申购所适用的费率并分别推测。   当申购用度适用比例费率时，申购份额的推测方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金            招募说明书   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份额的推测方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   净申购金额以四舍五入姿首保留到少许点后两位。申购份额推测结果按四舍 五入方法，保留到少许点后两位，由此过错产生的收益或损失由基金财产承担。   例如说明：   某投资东说念主（非待业金客户）投资 10,000 元申购 A 类基金份额，对应申购费 率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1320 元，则其可得到的申购 基金份额为：   净申购金额=10,000/（1+1.20%）=9,881.42 元   申购用度=10,000-9,881.42=118.58 元   申购份额=9,881.42 /1.1320=8,729.17 份   即：该投资东说念主投资 10,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份 额净值为 1.1320 元，则可得到 8,729.17 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额的申购份额推测   申购本基金 C 类基金份额不收取申购用度，登记机构根据单次申购金额计 算申购份额。   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   申购份额推测结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此过错产生的 收益或损失由基金财产承担。   例如说明：   某投资东说念主投资 10,000 元申购 C 类基金份额，不收取申购费，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1320 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=10,000/1.1320=8,833.92 份   即：该投资东说念主投资 10,000 元申购 C 类基金份额，不收取申购费，假设申购 当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1320 元，则可得到 8,833.92 份 C 类基金 份额。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金         招募说明书   基金份额执有东说念主在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回用度。   赎回金额的推测方法如下：   赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总金额－赎回用度   赎回金额单元为东说念主民币元，上述推测结果均按四舍五入方法，保留到少许点 后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。   例如说明：   （1）某基金份额执有东说念主执有 10,000 份 A 类基金份额 5 日后（未满 7 日）决 定赎回，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值 是 1.1320 元，则可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.1320=11,320.00 元   赎回用度=11,320.00×1.50%=169.80 元   净赎回金额=11,320.00-169.80=11,150.20 元   即：该基金份额执有东说念主执有 10,000 份 A 类基金份额 5 日后（未满 7 日）赎 回，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是   （2）某基金份额执有东说念主执有 10,000 份 C 类基金份额 10 日后决定赎回，对 应的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.1320 元，则可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.1320=11,320.00 元   赎回用度=11,320.00×0.00%=0.00 元   净赎回金额=11,320.00-0.00=11,320.00 元   即：该基金份额执有东说念主执有 10,000 份 C 类基金份额 10 日后赎回，对应的赎 回费率为 0.00%，假设赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.1320 元，则 可得到的净赎回金额为 11,320.00 元。   本基金分为 A 类和 C 类基金份额，千般基金份额单独成立基金代码，分别 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 推测和公告基金份额净值。   本基金千般基金份额净值的推测，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。但如遇特殊情况，为保护 基金份额执有东说念主利益，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性调整基金份 额净值推测精度并进行相应公告，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。T 日的各 类基金份额净值在今日收市后推测，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经 履行恰当要领，不错恰当蔓延推测或公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵从联系法律法则以及 监管部门、自律组织的功令。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求： 投资东说念主的申购请求。 金资产净值。 对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。 值。 暂停本基金申购的情形。 购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 格且接纳估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 认后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购请求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决 定暂停接受投资东说念主申购请求时，基金经管东说念主应当根据关系功令在功令媒介上刊登 暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购请求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项 本金将退还给投资东说念主。基金经管东说念主及基金托管东说念主不承担该返璧款项产生的利息的 损失。在暂停申购的情况根除时，基金经管东说念主应实时归附申购业务的办理。当发 生上述第 8 项情形时，基金经管东说念主不错采用比例证据等姿首对该投资东说念主的申购申 请进行限制，基金经管东说念主有权拒却该等全部或者部分申购请求。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 支付赎回款项。 资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 经管东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回请求。 值时。 暂停本基金赎回的情形。 格且接纳估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 经管东说念主应按功令报中国证监会备案，已证据的赎回请求，基金经管东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨 给赎回请求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的联系条目处理。基金份额执有东说念主在请求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受 理部分给予驱除。在暂停赎回的情况根除时，基金经管东说念主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   十、多量赎回的情形及处理姿首   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金 治愈中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金治愈中转入请求份额 总额后的余额）跨越前一管事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主合计有智商支付投资东说念主的全部赎回请求时， 按闲居赎回要领扩充。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有资料或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一管事日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理该单个账户的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘延 期赎回的，将自动转入下一个怒放日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回请求将被驱除。脱期的赎回请求与下一怒放日赎 回请求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础推测赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴聘， 投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   若基金发生多量赎回，在出现单个基金份额执有东说念主跨越上一管事日基金总份 额 20%的赎回请求（“大额赎回请求东说念主”）情形下，基金经管东说念主应当对大额赎回申 请东说念主的赎回请求脱期办理，即按照保护其他赎回请求东说念主（“小额赎回请求东说念主”）利 益的原则，基金经管东说念主有权优先证据小额赎回请求东说念主的赎回请求，具体为：如小 额赎回请求东说念主的赎回请求在当日被全部证据，则基金经管东说念主在当日接受赎回比例 不低于上一管事日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回请求的范围内对 大额赎回请求东说念主的赎回请求按比例证据，对大额赎回请求东说念主未予证据的赎回请求 脱期办理；如小额赎回请求东说念主的赎回请求在当日未被全部证据，则基金经管东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一管事日基金总份额的 10%的前提下，在可接受赎回 请求的范围内对小额赎回请求东说念主的赎回请求按比例证据，对全部未证据的赎回申 请（含小额赎回请求东说念主的其余赎回请求与大额赎回请求东说念主的全部赎回请求）脱期 办理。脱期办理的具体要领，按照本条功令的脱期赎回或取消赎回的姿首办理； 同期，基金经管东说念主应当对脱期办理的事宜在功令媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上（含 2 个怒放日）发生多量赎回，如 基金经管东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；一经接受的赎回请求不错 减速支付赎回款项，但不得跨越 20 个管事日，并应当在功令媒介上进行公告。   当发生多量赎回并脱期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说 明书功令的其他姿首在 3 个交游日内文书基金份额执有东说念主，说明关系处理方法， 并在 2 日内在功令媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个管事日的千般基金份额净值。 间，最迟于重新怒放日在功令媒介上刊登重新怒放申购或赎回的公告，并公告最 近 1 个管事日的千般基金份额净值；也不错根据实践情况在暂停公告中明确重新 怒放申购或赎回的时刻，届时可不再另行发布重新怒放的公告。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   十二、基金治愈   基金经管东说念主不错根据联系法律法则以及基金合同的功令决定开办本基金与 基金经管东说念主经管的其他基金之间的治愈业务，基金治愈不错收取一定的治愈费， 联系功令由基金经管东说念主届时根据联系法律法则及基金合同的功令制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与联系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额执有东说念主通 过中国证监会招供的交游场地或者交游姿首进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非交游过户或者按 照联系法律法则或国度有权机关要求的姿首进行处理的行动。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额执有东说念主牺牲，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠是指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或 社会团体；司法强制扩充是指司法机构依据收效司法文书将基金份额执有东说念主执有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供 基金登记机构要求提供的联系府上，对于合适条件的非交游过户请求按基金登记 机构的功令办理，并按基金登记机构功令的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照功令的模范收取转托管费。   十六、如期定额投资规划   基金经管东说念主不错为投资东说念独揽理如期定额投资规划，具体功令由基金经管东说念主另 行功令。投资东说念主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所功令的如期定 额投资规划最低申购金额。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   十七、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨 与支付。法律法则或监管部门另有功令的除外。   如联系法律法则允许基金经管东说念独揽理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金经管东说念主将制定和实施相应的业务功令。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“第十 六部分 侧袋机制”章节或届时发布的联系公告。   十九、在不违反联系法律法则功令和基金合同约定且对基金份额执有东说念主利益 无骨子性不利影响的前提下，基金经管东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及 联系业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书                 第九部分 基金的投资   一、投资宗旨   本基金通过主要投资于宗旨 ETF，精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和 追踪过错的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于宗旨 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份 股（含存托凭证）。   为更好地竣事基金的投资宗旨，本基金可能会少量投资于国内照章刊行上市 的非成份股（包括主板、创业板偏激他照章刊行、上市的股票及存托凭证）、债 券（含国债、央行单子、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短 期融资券、中期单子、可转债及分离交游可转债、可交换债券、所在政府债等）、 货币市集器具、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期 权、资产支执证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须合适中国证监会的联系功令）。   本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行恰当 要领后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交游日 日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金以及股票期权合约需缴 纳的现款保证金后，应当保执现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基 金投资股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例依照法律法则 或监管机构的功令扩充。   淌若法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行 恰当要领后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金为宗旨 ETF 的聚合基金，而宗旨 ETF 是接纳完全复制法竣事对标的 指数精细追踪的全被迫指数基金。   本基金通过把接近全部的基金资产投资于宗旨 ETF、标的指数成份股和备选 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 成份股进行被迫式指数化投资，竣事对事迹比较基准的精细追踪。闲居情况下， 本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，日均追踪偏离度的 实足值不跨越 0.35%，年追踪过错不跨越 4%。如因指数编制功令调整或其他因 素导致追踪偏离度和追踪过错跨越上述范围，基金经管东说念主将采用合理措施幸免跟 踪偏离度、追踪过错进一步扩大。   （一）资产配置策略   本基金主要投资于宗旨 ETF 基金份额，该部分资产占基金资产净值的比例 不低于 90%。为更好地竣事投资宗旨，本基金可投资于标的指数成份股偏激备 选成份股，且可少量投资于非成份股、债券、货币市集器具、债券回购、银行存 款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支执证券以及法律法则或 中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系功令）， 并可参与融资和转融通证券出借业务，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的 前提下，更好地追踪标的指数。   （二）宗旨 ETF 投资策略   本基金投资宗旨 ETF 的姿首如下：   （1）申购和赎回：宗旨 ETF 怒放申购、赎回后，以股票组合进行申购、赎 回或者按照宗旨 ETF 法律文献的约定以其他姿首申赎宗旨 ETF。   （2）二级市集姿首：宗旨 ETF 上市交游后，在二级市集进行宗旨 ETF 基金 份额的交游。   本基金将在概括谈判合规、风险、效率、成本等成分的基础上，决定接纳申 购、赎回或证券交游所场内交游的姿首进行宗旨 ETF 的买卖。   当宗旨 ETF 申购、赎回或交游模式进行了变更或调整，本基金也将作相应 的变更或调整，无需召开基金份额执有东说念主大会。   （三）股票投资策略   根据标的指数，市欢研究呈报和基金组合的构建情况，接纳被迫式指数化投 资的方法构建股票组合。   本基金将以追求追踪过错最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投 资。本基金接纳被迫式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的组成及权重构 建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其它一些影响指数 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 复制的市集成分的限制，基金经管东说念主不错根据市集情况，市欢训导判断，对股票 组合经管进行恰当变通和调整，以更精细的追踪标的指数。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显着负面事件面对退市，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金经管东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益优先的原则， 履行里面决策要领后实时对子系成份股进行调整。   （四）债券投资策略   基于流动性经管的需要，本基金将根据当前宏不雅经济时局、金融市集环境， 通过灵验的投资组合体现债券市集战术投资与战术投资的市欢，并积极运用基于 债券研究的各式投资分析时期，寻找成心的市集投资契机。通过债券品种的动态 配置与优化配比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市集和交游所市集 的投资比重，并相应调整不同债券品种间的配比，以期在较低风险条件下得到稳 定投资收益。   （五）股指期货投资策略   基金经管东说念主可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资 宗旨。本基金在股指期货投资中将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，在 风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以经管投资组合的系 统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特 殊情况下的流动性风险以进行灵验的现款经管，如预期大额申购赎回、大量分成 等，以及对冲因其他原因导致无法灵验追踪标的指数的风险。   若联系法律法则和监管要求发生变化时，基金经管东说念主对股指期货投资经管从 其最新功令，以合适上述法律法则和监管要求的变化。   （六）国债期货投资策略   本基金将按照联系法律法则的功令，根据风险经管的原则，以套期保值为目 的，市欢对宏不雅经济时局和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析， 对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等目的进行追踪监控。   若联系法律法则和监管要求发生变化时，基金经管东说念主对国债期货投资经管从 其最新功令，以合适上述法律法则和监管要求的变化。   （七）资产支执证券投资策略   在严格禁止投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 险、税获利分和提前还款成分等方面概括评估资产支执证券的投资品种，遴聘低 估的品种进行投资。   （八）股票期权投资策略   本基金将按照风险经管的原则参与股票期权交游。本基金将市欢投资宗旨、 比例限制、风险收益特征以及法律法则的联系限制和要求，以套期保值为主要目 的，确定参与股票期权交游的投资时机和投资比例。   若联系法律法则和监管要求发生变化时，基金经管东说念主对股票期权投资经管从 其最新功令，以合适上述法律法则和监管要求的变化。异日如法律法则或监管机 构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行恰当要领后，纳入投资范围并制 定相应投资策略。   （九）可治愈债券与可交换债券投资策略   可治愈债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有招架下行风险、 共享股票价钱高涨收益的特色。本基金将利用数目化方法对可治愈债券的纯债部 分价值、正股的股权部分价值以及内嵌的期权价值进行概括评估，遴聘具有较高 投资价值的可治愈债券进行投资。   可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其 债券价值与可治愈债券一样，即遴聘执有可交换债券至到期以获取票面价值和票 面利息；而其股权价值则需要关注刊行东说念主执有的其他上市公司（宗旨公司）的股 票价值。本基金将利用数目化方法对可交换债券的纯债部分价值以及对宗旨公司 的股票价值的概括评估，遴聘具有较高投资价值的可交换债券进行投资。   （十）融资及转融通证券出借业务投资策略   本基金在参与融资业务时将根据风险经管的原则，在法律法则允许的范围和 比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资业务。参与融资业务时， 本基金将力图利用融资的杠杆作用，裁汰因申购酿成基金仓位较低带来的追踪误 差，达到灵验追踪标的指数的目的。   为更好竣事投资宗旨，在加强风险防护和坚执审慎原则的前提下，本基金可 根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动秉性况等成分的基础上，合理 确定出借证券的范围、期限和比例。   （十一）存托凭证投资策略   本基金在概括谈判预期收益、风险、流动性等成分的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错 的最小化。   四、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金 以及股票期权合约需缴纳的现款保证金后，应当保执现款或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （3）本基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产支执证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （4）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （5）本基金执有的吞并(指吞并信用级别)资产支执证券的比例，不得跨越 该资产支执证券界限的 10%；   （6）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产支执 证券，不得跨越其千般资产支执证券共计界限的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，淌若其信用等级下降、不再合适投资模范，应在评 级报揭发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货、国债期货交游： 净值的 10%； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 100%，其中，有价证券指宗旨 ETF、股 票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等； 股票总市值的 20%； 推测）应当合适基金合同对于股票投资比例的关系约定； 过上一交游日基金资产净值的 20%； 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 过上一交游日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差推测）应当合适基金合同对于债券投资比例 的关系约定；   （10）本基金参与股票期权交游依据下列模范建构组合： 值的 10%； 应执有合约行权所需的全额现款或交游所功令招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数推测；   （11）在职何交游日日终，本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和， 不得跨越基金资产净值的 95%； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金        招募说明书   （12）本基金参与转融通证券出借证券的资产不得跨越基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交游日以上的出借证券应纳入《流动性风险经管功令》所述流 动性受限资产的范围，参与出借业务的单只证券不得跨越本基金执有该证券总量 的 50%，证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均推测；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   （13）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （14）本基金经管东说念主经管的全部怒放式基金执有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组 合执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%； 但完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认 定的特殊投资组合，不受前述限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金经管东说念主之外 的成分致使基金不合适本款所功令比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票扩充，存托 凭证与境内上市交游的股票合并推测；   （18）联系法律法则以及监管部门功令的其它投资比例限制。   除上述第（1）、（2）、（7）、（12）、（15）、（16）项外，因证券、期货市集波 动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交游停牌等基金经管东说念主之外的 成分致使基金投资比例不合适上述功令投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交 易日内进行调整。因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标 的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或 二级市集交游停牌等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适第（1）项 投资比例的，基金经管东说念主应当在 20 个交游日内进行调整。但中国证监会功令的 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 特殊情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金经管东说念主之 外的成分致使基金投资不合适第（12）项功令的，基金经管东说念主不得新增出借业务。 法律法则另有功令的，从其功令。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效日起开 始。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行恰当要领后，则本基金投资不再受联系限制或按照调整后的功令扩充。   为珍爱基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反功令向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖除宗旨 ETF 除外的其他基金份额，然而中国证监会另有功令的除 外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱偏激他不梗直的证券交游行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会功令不容的其他行径。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、实践 禁止东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份 额执有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱扩充。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给予败露。要紧关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述不容性功令，如适用于本基金， 在履行恰当要领后，本基金可不受上述功令的限制或按变更后的功令扩充。   五、事迹比较基准 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书   本基金以沪深 300 价值指数为标的指数。   本基金的事迹比较基准为：沪深 300 价值指数收益率×95%+银行活期进款利 率(税后)×5%   由于本基金主要投资于宗旨 ETF 基金份额，为被迫投资指数基金，追踪标的 指数为沪深 300 价值指数，因此本基金接纳上述事迹比较基准。   异日若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金经管东说念主应当自该情形发生之日起十个管事日内向中国证监会呈报并建议处分 决议，如治愈运作姿首、与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月 内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未告成召开或就上述 事项表决未通过的，本基金基金合同间隔，但下文“宗旨 ETF 发生联系变更情 形的处理姿首”另有约定的除外。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决议确如期间，基金经管 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵从基金份额执有东说念主 利益优先原则支执基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金属于宗旨 ETF 的聚合基金，宗旨 ETF 为股票型指数基金，因此本基金 的预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金主 要投资于宗旨 ETF，精细追踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市 场组合的风险收益特征相似。   七、宗旨 ETF 发生联系变更情形的处理姿首   宗旨 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行恰当要领后由投资于宗旨 ETF 的聚合基金变更为径直投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额执有 东说念主大会。相应地，本基金基金合同中将删除对于宗旨 ETF 的表述部分，届时将由 基金经管东说念主另行公告。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 经管东说念主一样的除外）；   八、基金经管东说念主代表基金诳骗联系职权的处理原则及方法 额执有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额执有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨管帐师事 务所主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“第十六部分 侧 袋机制”章节的功令。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书                 第十部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券及单子价值、宗旨 ETF 基金份 额、银行进款本息、基金应收款项以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独处。   四、基金财产的守护和贬责   本基金财产独处于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东说念主守护。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金服务机构以其自 有的财产承担其自身的法律管事，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法则和基金合同的功令贬责外，基金财产不得被贬责。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章驱除或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书               第十一部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交游场地的交游日以及国度法律法则 功令需要对外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的宗旨 ETF 份额、股票、存托凭证、固定收益品种、股指期货 合约、国债期货合约、股票期权合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门关系功令。   （一）对存在活跃市集且大约获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则功令的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交游日的报价不可委果响应公允价值的，搪塞报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中谈判不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产执有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征谈判。此外，基金经管东说念主不应试虑因其大量执有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有蹧跶 可利用数据和其他信息支执的估值时期确定公允价值。接纳估值时期确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调整并确定公允价值。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书   四、估值方法   本节所称的固定收益品种，是指在银行间债券市集、上海证券交游所、深圳 证券交游所、北京证券交游所及中国证监会招供的其他交游场地上市交游或挂牌 转让的国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、可治愈债券、可交换债券、 可分离交游可转债的纯债部分、央行单子、中期单子、次级债、短期融资券（含 超短期融资券）、资产支执证券、同行存单等品种。   本基金投资的宗旨 ETF 份额以宗旨 ETF 估值日基金份额净值估值。   证券交游所上市的非固定收益品种（包括股票等），以其估值日在证券交游 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发 生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因 素，调整最近交游市价，确定公允价钱。   （1）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（法律法 规另有功令的除外），收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值，具体估值机构由基金经管东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （2）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（法律法则 另有功令的除外），收用第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或 推选估值全价进行估值，具体估值机构由基金经管东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）对在交游所市集上市交游的公开刊行的可治愈债券等有活跃市集的含 转股权的债券，实行全价交游的债券收用估值日收盘价算作估值全价进行估值； 实行净价交游的债券收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全 价进行估值。估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证 券刊行东说念主未发生影响证券价钱的要紧事件，实行全价交游的债券按最近交游日债 券收盘价算作估值全价进行估值；实行净价交游的债券按最近交游日债券收盘价 并加计每百元税前应计利息算作估值全价进行估值。如最近交游日后经济环境发 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 生了要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，可参考访佛投资品种 的现行市价及要紧变化成分，调整最近交游市价，确定公允价钱。   （1）对银行间市集上不含权的固定收益品种，收用第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值全价进行估值，具体估值机构由基金经管东说念主与基金托管东说念主另 行协商约定；   （2）对银行间市集上含权的固定收益品种，收用第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估值，具体估值机构由基金经管 东说念主与基金托管东说念主另行协商约定。 实践收款日历间收用第三方估值机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估 值全价；回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票，按刊行价钱估值；   （3）非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过 巨额交游取得的带限售期的股票等流通受限的股票，按监管机构或行业协会关系 功令确定公允价值；   （4）对已刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，采 用在当前情况下适用况且有蹧跶可利用数据和其他信息支执的估值时期确定其 公允价值。 值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生 要紧变化的，接纳最近交游日结算价估值。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 门和行业协会的联系功令进行估值。 客不雅凭证标明其发生减值的，应当计提减值准备。 价值的，基金经管东说念主在概括谈判市集各成分的基础上，可根据具体情况与基金托 管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵从联系法律法则以及 监管部门、自律组织的功令。 按国度最新功令估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的功令或者未能充分珍爱基金份额执有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关系法律法则，基金资产净值推测和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐管事方由基金经管东说念主担任，基金托管东说念主承担复核管事， 因此，就与本基金关系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分议论后，仍 无法达成一致的主张，按照基金经管东说念主对基金净值信息的推测结果对外给予公布。   五、估值要领 日该类基金份额的余额数目推测，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金经管东说念主不错接济大额赎回情形 下的净值精度救急调整机制。如遇特殊情况，为保护基金份额执有东说念主利益，基金 经管东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性调整基金份额净值推测精度并进行相应 公告，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。国度另有功令的，从其功令。   基金经管东说念主于每个管事日推测基金资产净值及千般基金份额净值，并按功令 公告。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 或基金合同的功令暂停估值时除外。基金经管东说念主每个管事日对基金资产估值后， 将千般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按功令对外公布。   六、估值畸形的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采用必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值畸形时，视为该类基金份额净值畸形。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过错酿成估值畸形，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错 的管事东说念主应当对由于该估值畸形遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值畸形处理原则”给予抵偿，承担抵偿管事。   上述估值畸形的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据推测差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值畸形已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值畸形管事方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值畸形发生的用度由估值畸形管事方承担； 由于估值畸形管事方未实时更正已产生的估值畸形，给当事东说念主酿成损失的，由估 值畸形管事方对径直损失承担抵偿管事；若估值畸形管事方一经积极互助，况且 有协助义务确当事东说念主有蹧跶的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值畸形管事方搪塞更正的情况向关系当事东说念主进行证据，确保估值畸形已得 到更正。   （2）估值畸形的管事方对关系当事东说念主的径直损失负责，不对盘曲损失负责， 况且仅对估值畸形的关系径直当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值畸形而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值畸形管事方仍搪塞估值畸形负责。淌若由于得到不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值畸形责 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的职权；淌若得到不当得利确当事东说念主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的抵偿额加上一经得到的不当 得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值畸形管事方。   （4）估值畸形调整接纳尽量归附至假设未发生估值畸形的正确情形的姿首。   估值畸形被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值畸形发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值畸形发生 的原因确定估值畸形的管事方；   （2）根据估值畸形处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值畸形酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值畸形处理原则或当事东说念主协商的方法由估值畸形的管事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值畸形处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值畸形的更正向关系当事东说念主进行证据。   （1）任一类基金份额净值推测出现畸形时，基金经管东说念主应当立即给予纠正， 通报基金托管东说念主，并采用合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）畸形偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；畸形偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基 金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值推测差错给基金和基金份额执有东说念主酿成损失需要进行 抵偿时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据本基金托管条约的约定界定两边承担的 管事，经证据后按以下条目进行抵偿：   ①本基金的基金管帐管事方由基金经管东说念主担任，与本基金关系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不可达成一致时，按基金经管东说念主的建议执 行，由此给基金份额执有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。   ②若基金经管东说念主推测的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且 基金托管东说念主未对推测过程建议疑义或要求基金经管东说念主书面说明，基金份额净值出 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 错且酿成基金份额执有东说念主损失的，应根据法律法则的功令对基金份额执有东说念主或基 金支付抵偿金，就实践向基金份额执有东说念主或基金支付的抵偿金额，其中基金经管 东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。   ③如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的推测结果，固然屡次重新计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金经管东说念主的推测结果对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金酿成的损失，由基 金经管东说念主负责赔付。   ④由于基金经管东说念主提供的信息畸形（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东说念主在履行闲居复核要领后仍不可发现该畸形，进而导致基金份额净值计 算畸形而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金经管东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有功令的，从其功令处理；淌若行 业有通行作念法，在不违反法律法则且不毁伤投资者利益的前提下，基金经管东说念主和 基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 商证据后，基金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息败露的基金资产净值和千般基金份额净值由基金经管东说念主负责 推测，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个管事日交游结果后推测当 日的基金资产净值和千般基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 推测结果复核证据后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按功令对基金净值给予公 布。   九、特殊情形的处理 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 差不算作基金资产估值畸形处理。 指数编制机构、第三方估值机构、进款银行、基金份额登记机构等级三方机构发 送的数据畸形等非基金经管东说念主与基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然 一经采用必要、恰当、合理的措施进行检查，但未能发现畸形的，由此酿成的基 金资产估值畸形，基金经管东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿管事，但基金经管东说念主、基金 托管东说念主应当积极采用必要的措施根除或削弱由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金份额净值。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书              第十二部分 基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已竣事收益的孰低数。    三、基金收益分拨原则 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨姿首是现款分成； 日的某类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金吞并类别的 每一基金份额享有同瓜分拨权；    在对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金经管东说念主可在法 律法则允许的前提下，履行必要的要领后，酌情调整以上基金收益分拨原则，并 应于变更实施日前在功令媒介公告。    四、收益分拨决议    基金收益分拨决议中应载明结果收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨姿首等内容。    五、收益分拨决议确切定、公告与实施    本基金收益分拨决议由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 息败露办法》的关系功令在功令媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的推测方法，依照《业务功令》扩充。    七、实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“第 十六部分 侧袋机制”章节的功令或联系公告。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书              第十三部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 有功令的除外； 证费；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付姿首   本基金基金财产中投资于宗旨 ETF 的部分不收取经管费。本基金的经管费 按前一日基金资产净值扣除所执有宗旨 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。经管费的推测方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值－前一日所执有宗旨 ETF 基金份额部分的基金 资产净值，若为负数，则 E 取 0   基金经管费自基金合同收效日次日起逐日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后 于次月前 2 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日历顺延。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金        招募说明书   本基金基金财产中投资于宗旨 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金资产净值扣除所执有宗旨 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的推测方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值－前一日所执有宗旨 ETF 基金份额部分的基金 资产净值，若为负数，则 E 取 0   基金托管费自基金合同收效日次日起逐日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后 于次月前 2 个管事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不 可抗力致使无法按时支付等,支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.30%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年 费率计提。推测方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费自基金合同收效日次日起逐日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复 核后于次月前 2 个管事日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代 付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付 日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系法则及相应条约 功令，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“第十六部分 侧袋机制”章节的功令或联系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额执有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关系税收征收的功令代扣代缴。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金        招募说明书              第十四部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度为基金合同收效日至当年 12 月 31 日，若基金合同收效少于 2 个月，可 以并入下一个管帐年度败露； 管帐核算，按照关系功令编制基金管帐报表； 并以书面姿首证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》功令的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的关系功令在功令媒介公告。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书              第十五部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险经管功令》、基金合同偏激他关系功令。联系法律法则对于信息披 露的功令发生变化时，本基金从其最新功令。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主 大会的基金份额执有东说念主偏激日常机构（如有）等法律法则和中国证监会功令的自 然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的功令败露基金信息，并保证所败露信息的委果性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会功令时刻内，将应予败露的基金信 息通过合适中国证监会功令条件的寰宇性报刊（以下简称“功令报刊”）及《信 息败露办法》功令的互联网网站（以下简称“功令网站”）等媒介败露，并保证 投资者大约按照基金合同约定的时刻和姿首查阅或者复制公开败露的信息府上。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金家具府上纲目 执有东说念主大会召开的功令及具体要领，说明基金家具的特性等波及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金经管东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。 基金间隔运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金家具府上纲目的信息发生要紧变 更的，基金经管东说念主应当在三个管事日内，更新基金家具府上纲目，并登载在功令 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上纲目其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金经管东说念主不再更新基金家具 府上纲目。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登载在 功令报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具府上纲目、《基 金合同》和基金托管条约登载在功令网站上，并将基金家具府上纲目登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载 在功令网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于功令媒介上。   （三）基金合同收效公告 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   基金经管东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在功令媒介上登载基金 合同收效公告。   （四）基金净值信息   基金合同收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至 少每周在功令网站败露一次千般基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过功令网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露怒放日的千般基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在功令网站败露半 年度和年度终末一日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购赎回价钱   基金经管东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明千般基金份 额申购、赎回价钱的推测姿首及关系申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金如期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报   基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年 度呈报登载在功令网站上，并将年度呈报指示性公告登载在功令报刊上。基金年 度呈报中的财务管帐呈报应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》功令的管帐师 事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将 中期呈报登载在功令网站上，并将中期呈报指示性公告登载在功令报刊上。   基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度呈报， 将季度呈报登载在功令网站上，并将季度呈报指示性公告登载在功令报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度呈报、中期报 告或者年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者执有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在如期呈报“影响投资者决 策的其他关键信息”项下败露该投资者的类别、呈报期末执有份额及占比、呈报 期内执有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   基金经管东说念主应当在基金年度呈报和中期呈报中败露基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （七）临时呈报   本基金发生要紧事件，关系信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的有 关功令编制临时呈报书，并登载在功令报刊和功令网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实践禁止东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有功令的除外； 姿首和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会功令的其他事项。   （八）浮现公告   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集旺哄传的音讯可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执 有东说念主权益的，联系信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开浮现。   （九）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）投资基金份额的信息败露   基金经管东说念主应在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书（更 新）等文献中败露所执基金的以下联系情况，包括：（1）投资政策、执仓情况、 损益情况、净值败露时刻等；             （2）交游及执有基金产生的用度，招募说明书中应 当列明推测方法并例如说明；             （3）本基金执有的基金发生的要紧影响事件，如转 换运作姿首、与其他基金合并、间隔基金合同以及召开基金份额执有东说念主大会等； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 （4）本基金投资于基金经管东说念主以及基金经管东说念主关联方所经管基金的情况。   （十一）算帐呈报   基金合同间隔情形出现的，基金经管东说念主应当照章组织算帐组对基金财产进行 算帐并作出算帐呈报。算帐呈报应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》功令的 管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律主张书。算帐组应当将算帐呈报登 载在功令网站上，并将算帐呈报指示性公告登载在功令报刊上。   （十二）投资股指期货和国债期货的信息败露   基金经管东说念主应在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书（更 新）等文献中败露股指期货和国债期货交游情况，包括交游政策、执仓情况、损 益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货和国债期货交游对基金总体风险的影 响以及是否合适既定的交游政策和交游宗旨等。   （十三）投资股票期权的信息败露   基金参与股票期权交游的，基金经管东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度报 告等如期信息败露文献中败露参与股票期权交游的关系情况，包括投资政策、执 仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总 体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资宗旨。   （十四）投资资产支执证券的信息败露   基金经管东说念主应在基金年度呈报及中期呈报中败露其执有的资产支执证券总 额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和呈报期内整个的资产支执证券明细。 基金经管东说念主应在基金季度呈报中败露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券 市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。   （十五）参与融资及转融通证券出借业务的信息败露   基金经管东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书 （更新）等文献中败露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险偏激经管情况等。   基金经管东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报等文献中败露 基金参与转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险偏激经管情况等，并就呈报期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 关联交游事项作念预防说明。   （十六）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的功令进行信息败露，详见招募说明书的功令。   （十七）中国证监会功令的其他信息。   六、信息败露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露经管轨制，指定特意部门及 高档经管东说念主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息 败露内容与方式准则等法则的功令。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的功令和基金合同的约定， 对基金经管东说念主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期呈报、更新的招募说明书、基金家具府上纲目、基金算帐呈报等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子证据。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在功令报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证联系报送信息的委果、准确、竣工、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在功令媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介败露信息，然而其他人人媒介不得早于功令媒介败露信息，况且 在不同媒介上败露吞并信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金闲居投资操作的前提下，自主训导信息败露服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会的联系功令。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财 产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计呈报、法律主张书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同间隔后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 规功令将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延败露基金联系信息的情形 业时； 资产价值时； 商证据后决定暂停估值的； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书                 第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施要领和特定资产范围   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额执有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨管帐师事 务所主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东说念主大会审议。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值时期仍导致公允价 值存在要紧不确定性的资产；             （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资 产价值存在要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产。   启用侧袋机制当日，基金经管东说念主应以基金份额执有东说念主的原有账户份额为基础， 证据相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额。当日收到的申购请求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的赎回 请求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和治愈。基金 份额执有东说念主请求申购、赎回或治愈侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或治愈申 请将被拒却。 商证据后，基金经管东说念主应当暂停基金估值。   基金经管东说念主照章保障主袋账户份额执有东说念主享有基金合同约定的赎回职权，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，具体政策届时由基金经管东说念主在联系公 告中功令。 和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回功令适用 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 于主袋账户份额。多量赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回请求跨越上一 管事日主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   本基金侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以 主袋账户资产为基准。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会功令的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，经管费和托管费等用度按主袋账户基金资产净值算作基 数计提，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东说念主不错将与侧袋账户关系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额显示基金合同收益分拨条件的情形下， 基金经管东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息败露   基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分功令的基金净值信息 败露姿首和频率败露主袋账户份额的基金净值信息。本基金侧袋机制实施期间， 基金经管东说念主应当暂停败露侧袋账户的千般基金份额净值和千般基金份额累计净 值。   基金经管东说念主应当在基金如期呈报中败露呈报期内特定资产处置进展情况。基 金经管东说念主败露呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并 不代表特定资产最终变现价钱，不算作基金经管东说念主对特定资产最终变现价钱的承 诺。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   基金经管东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及要领、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等关键信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额执有东说念主支付的款项、联系用度发生情况等关键信息。   （六）特定资产处置算帐   基金经管东说念主将按照基金份额执有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产给予处 置变现等姿首，实时向侧袋账户份额执有东说念主支付对应款项。   （七）侧袋的审计   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制和间隔侧袋机制后，实时遴聘合适《中华东说念主 民共和国证券法》功令的管帐师事务所进行审计并败露专项审计主张。   三、本部分对于侧袋机制的联系功令，但凡径直援用法律法则或监管功令的 部分，如将来法律法则或监管功令修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步功令的，基金经管东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行恰当要领后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召 开基金份额执有东说念主大会审议。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书                 第十七部分 风险揭示   本基金面对的风险主要有：市集风险、信用风险、经管风险、本基金独到的 风险、税负增多风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评 价可能不一致的风险、流动性风险、投资者申购失败的风险、基金进入算帐期的 联系风险、启用侧袋机制的风险和其他风险等。   一、市集风险   市集风险指金融器具或证券的价值对市集参数变化的明锐性，是基金资产运 作中所不可幸免地承受因市集任何波动而产生的风险，其中包括： 的基金资产带来的风险。政策风险包括：货币政策的变动、财政政策的波动、税 收政策的变动、产业政策的变动、收支口政策的变动等政策的变动激励的市集价 格变动，对公司所经管的基金资产带来的风险； 所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生风险； 接影响基金所投资证券的价钱和收益率，从而给基金的投资带来风险。利率风险 主要体当今影响本基金执有未到期的债券的老本损失以及回购等的契机成本损 失。举座利率水平的变化、不同到期期限利率结构的变化以及举座市集对利率的 明锐度变化都属于大约对本基金投资组合带来影响的利率风险； 票价钱的着落，或股息、红利减少，使基金投资收益下降，从而给基金的投资带 来风险； 通货推广影响而使购买力下降，从而使基金的实践投资收益下降； 再投资时的市集利率水仁和再投资的策略。异日市集利率的变化可能会引起再投 资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的成功实施。   二、信用风险 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书   指金融器具的一方到期无法履行约界说务致使本基金遭受损失的风险。本基 金的信用风险主要起原于金融器具的刊行者或是交游敌手不可履行约界说务的 行动。不管是举座市集投资者的信用偏好变化，照旧基金具体投资债券和上市公 司的信用恶化，都会对本基金的呈报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带 来相应风险。当信用评级机构调低本基金所执有的债券的信用级别时，债券的价 格会着落，从而导致本基金的收益下降。   三、经管风险   基金经管东说念主的专科技能、研究智商及投资经管水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济时局、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金经管东说念主的投资经管轨制、风险经管和里面禁止轨制是否健全，能否有 效防护说念德风险和其他合规性风险，以及基金经管东说念主的职业说念德水对等，也会对 基金的风险收益水平酿成影响。在业务各要领操作过程中，可能因里面禁止存在 缺欠或者东说念主为成分酿成操作不实或违反操作规程等引致风险，例如，越权违法交 易、欺骗行动及交游畸形等风险。   四、本基金独到的风险   本基金为 ETF 聚合基金，基金资产主要投资于宗旨 ETF，在多数情况下将 支执较高的宗旨 ETF 投资比例，基金净值可能会随宗旨 ETF 的净值波动而波动， 宗旨 ETF 的联系风险可能径直或盘曲成为本基金的风险，投资者须明察并关注 宗旨 ETF 招募说明书等文献中的风险揭示内容。   尽管中证指数有限公司将采用一切必要措施以确保指数的准时性、准确性与 竣工性，但不对此作任何保证，亦不承担因指数及信息数据传播的蔓延、不准确 或遗漏所引起的任何损失、毁伤的管事。因此，淌若标的指数值出现畸形，投资 东说念主参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。   标的指数因为编制决议的缺欠有可能导致标的指数的发达与总体市集发达 存在各别，因标的指数编制决议的不锻真金不怕火也可能导致指数调整较大，增多基金投 资成本，并有可能因此增多追踪过错，影响投资收益。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书   本基金主要投资于宗旨 ETF 基金份额，追求追踪标的指数，得到与指数收 益相似的呈报。以下成分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：   （1）宗旨 ETF 与标的指数的偏离；   （2）基金买卖宗旨 ETF 时所产生的价钱各别、交游成本和交游冲击；   （3）基金调整资产配置结构时所产生的追踪过错；   （4）基金申购、赎回成分所产生的追踪过错；   （5）基金现款资产连累所产生的追踪过错；   （6）基金的经管费、托管费和销售服务费所产生的追踪过错；   （7）特殊情况下，淌若宗旨 ETF 采用成份股替代策略，基金投资组合与标 的指数组成的各别可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离；   （8）其他成分所产生的偏差。   本基金为宗旨 ETF 的聚合基金，但由于投资策略、运作机制、投资限制等 方面与宗旨 ETF 不同，本基金的事迹发达与宗旨 ETF 的事迹发达可能出现各别：   （1）在基金的投资策略方面，宗旨 ETF 主要采用完全复制法，径直投资 于标的指数的成份股、备选成份股；而本基金则采用盘曲的方法，通过将绝大部 分基金财产投资于宗旨 ETF，竣事对事迹比较基准的精细追踪。   （2）在运作机制方面，投资者既不错像买卖股票一样在交游所买卖宗旨 ETF 的基金份额，也不错按照最小申购、赎回单元和申购、赎回清单的要求申 赎宗旨 ETF，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金则像普通的怒放式基金 一样，投资者不错通过基金经管东说念主及非直销销售机构按未知价法进行基金的申购 与赎回，大额申赎可能会对基金资产净值产生一定影响。   （3）在投资限制方面，宗旨 ETF 可将全部或接近全部的基金资产，用于跟 踪标的指数的发达；而本基金算作普通的怒放式基金，每个交游日日终在扣除股 指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金以及股票期权合约需缴纳的现款保证 金后，仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现款或者到期日在一年以内 的政府债券（其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和珍爱，异日指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的经管和珍爱，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个管事日内向中国证监会呈报并建议处分决议，如治愈运作姿首、 与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会 进行表决，基金份额执有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合 同间隔，基金合同另有约定的除外。投资东说念主将面对治愈运作姿首、与其他基金合 并、或者间隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决议确如期间，基金经管 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵从基金份额执有东说念主 利益优先原则支执基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发达与联系市集发达有在各别，影响投资收益。 指数基金的风险   当宗旨 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由宗旨 ETF 的联 接基金变更为径直投资宗旨 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，无 需召开基金份额执有东说念主大会，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。   本基金力图将日均追踪偏离度的实足值和年化追踪过错禁止在约定范围内， 但因标的指数编制功令调整或其他成分可能导致追踪过错跨越上述范围，本基金 净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。   标的指数成份股可能因各式原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪过错扩大。   （2）若成份股停牌时刻较长，在约定时刻内仍未能实时买入或卖出的，由 此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪过错。   （3）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以支付投资东说念主的赎回请求，由此基金经管东说念主可能根据基金合同的约定 在申购赎回中成立较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的措施，投资者将面对 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 无法赎回全部或部分基金份额的风险。   （1）市集风险   本基金可按照基金合同的约定投资股指期货和国债期货。期货市集与现货市 场不同，采用保证金交游，风险较现货市集更高。固然本基金对期货的投资仅限 于现款经管和套期保值等用途，在顶点情况下，期货市集波动仍可能对基金资产 酿成不良影响。期货业务的主要市集风险成分如下： 影响到各期货合约的价钱波动； 现货价钱波动不一致而遭受基差风险。因存在基差风险，在进行金融期货合约展 期的过程中，基金财产可能会承担金融期货合约之间的价差向不利标的变动而导 致的缓期风险； 围，将可能导致该业务特定策略组合在部分时刻点上价值产生不利标的的波动。   （2）流动性风险   金融期货投资面对的流动性风险较大，主要包括流通量风险和无法缴足保证 金的资金流动性风险： 在市况急剧走向某个顶点或因进行了某种特殊交游但不可遂愿处理资产时容易 产生； 于投资组合现款头寸，且投资组合无力在功令时刻内补足保证金而导致基金执有 头寸面对强制平仓的风险。需要止境隆重，与股指期货不同，国债期货接纳梯度 提高保证金的轨制，越支配交割日，保证金比例要求越高。   （3）交游敌手风险   金融期货的交游敌手风险来自于两方面： 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 信现象优良、风险禁止智商强的期货公司算作经纪商，但不可阻绝因所遴聘的期 货公司在交游过程中存在犯警、违法筹谋行动或停业算帐导致基金资产遭受损失。 东说念主出现保证金不及、又未能在功令的时刻内补足，或因其他原因导致中金所对该 结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭 受损失。   （4）国债期货交割风险   国债期货业务的交割风险主要有： 成本提高带来的损失。 足而导致该类券价钱升高或者被迫使用次优券交割带来的损失。 付可交割国债或者买方未能在规如期限内如数缴纳交割货款，就会组成交割违约， 需按照中金所功令的模范支付补偿金和贬责性违约金。   （1）市集风险   期权订价模子较为复杂，其市值将会受到期权合约价钱、标的物价钱、标的 物波动率、市集利率水对等多个成分影响。若期权标的价钱波动导致期权不具行 权价值，期权买方将损失付出的整个职权金；期权卖方由于需承担行权践约义务， 因合约标的价钱波动导致的损失可能浩大于其收取的职权金。   （2）行权风险 （认购期权）或合约标的不及（认沽期权）将可能导致不及部分对应的行权申报 失败的风险。 金（认沽期权）或者证券（认购期权），就会组成行权资金交收违约或者行权证 券交割违约，需按照交游所功令支付违约资金利息和违约金。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 面对质券价钱涨跌风险。   （3）流动性风险   期权业务的流动性风险主要包括流通量风险和无法缴足保证金（现款或现货） 的流动性风险。   流通量风险是指无法实时以合理价钱建立或了结头寸的风险，这种风险在市 况急剧走向某个顶点或因进行了某种特殊交游但不可遂愿处理资产时容易产生。   期权的卖方（义务方）具有行权义务，因此需要缴纳保证金（现款或现货） 以防护出现卖方不可践约的情况。在交游过程中，若出现保证金不及，期权卖方 未能实时追缴保证金的话，期权合约将遭到强制平仓。其中，止境需要隆重，当 进行认购期权备兑开仓策略，算作保证金的标的证券若因合约调整（合约标的发 生疏红、派息、送股、公积金转增股本、配股、份额拆分或者合并等情况时，交 易所会对合约标的进行除权除息处理，进而对尚未到期的期权合约的合约单元、 行权价钱进行调整），导致备兑备用证券不及的，期权合约也将遭到强制平仓。   （4）时刻价值风险   期权交游的买方（职权方）领有期权的时刻价值，时刻价值跟着期权到期日 的支配而接续损耗。   （1）信用风险：基金所投资的资产支执证券之债务东说念主出现违约，或在交游 过程中发生交收违约，或由于资产支执证券信用质料裁汰导致证券价钱下降，造 成基金财产损失。   （2）利率风险：市集利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动会导 致资产支执证券的收益率和价钱的变动，一般而言，淌若市集利率上升，基金执 有资产支执证券将面对价钱下降、本金损失的风险，而淌若市集利率下降，资产 支执证券利息的再投资收益将面对下降的风险。   （3）流动性风险：受资产支执证券市集界限及交游活跃进程的影响，可能 无法在合理的时刻内以公允价钱卖出较大数目的资产支执证券，存在一定的流动 性风险。   （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从 而使基金资产面对再投资风险。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （5）操作风险：在资产支执证券的投资过程中由于未能按照既有的操作流 程进行操作或操作不实未能达到预期投资宗旨而形成的风险。   （6）法律风险：在资产支执证券的投资运作过程中，由于违反投资限制、 信息败露的联系法律法则的功令或家具合同的约定，导致公司利益受损或受到监 管处罚的风险。   （1）市集风险 同期也势必放大投资风险。将股票算作担保品进行融资交游时，既需要承担原有 的股票价钱变化带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付 相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远跨越普通证券交游。 行功令的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因 为利率的上调而增多，将面对融资成本增多的风险。 托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信 托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债 情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产扩充强制平仓, 且平仓的 品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的禁止，平仓的数额可能跨越全部欠债， 由此给投资组合带来损失。 门、证券交游所和证券公司都将可能对融资交游采用相应措施，例如提高融资保 证金比例、支执担保比例和强制平仓的条件等，以珍爱市集平定运行。这些措施 将可能给本金带来杠杆效应裁汰、以至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜 在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照约定的期限返璧债务，或上市 证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓支执担保比例，且 不可按照约定的时刻追加担保物时面对强制平仓的风险。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （3）信用风险   信用风险主要指交游敌手违约产生的风险。一方面，淌若证券公司莫得按照 融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证 券公司融资业务阅历、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履 约，则投资组合可能会面对一定的风险。   （1）流动性风险   流动性风险是指基金面对大额赎回时，可能因证券出借原因无法实时变现支 付赎回款项的风险。   （2）信用风险   信用风险主要指证券出借敌手方无法实时返璧证券、无法支付相应权益补偿 及借约用度的风险。   （3）市集风险   证券出借后可能面对质券出借期间无法实时处置证券的市集风险。   （1）存托凭证是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境 内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证执有东说念主实践享有的权益与境外基础证 券执有东说念主的权益固然基本相配，但并不可等同于径直执有境外基础证券。   （2）基金买入或者执有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入 存托条约，成为存托条约确当事东说念主。存托条约可能通过红筹公司和存托东说念主商议等 姿首进行修改， 基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托条约作出非凡修 改。   （3）基金执有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不不错 股东身份径直诳骗股东职权；基金仅能根据存托条约的约定，通过存托东说念主享有并 诳骗分成、投票等职权。   （4）存托凭证存续期间，存托凭证技俩内容可能发生要紧、骨子变化，包 括但不限于存托凭证与基础证券治愈比例发生调整、红筹公司和存托东说念主可能对存 托条约作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以预先文书的姿首，即对基金收效。基金可能无法对此诳骗表决权。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （5）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、 司法冻结、强制扩充等情形，基金可能存在失去应有职权的风险。   （6）存托东说念主可能向存托凭证执有东说念主收取存托凭证联系用度。   （7）存托凭证退市的，基金可能面对存托东说念主无法根据存托条约的约定卖出 基础证券，基金执有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交游或者转让， 存托东说念主无法赓续按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。   上海证券交游所科创板股票比较 A 股其他板块股票，将承担因上市条件、交 易功令、退市轨制等各别带来的独到风险，包括但不限于：   （1）科创板股票的上市模范与 A 股其他板块存在较大各别，未对企业盈利 水平有强制要求；此外，科创板以成长型的科技改进企业为主，由于插足界限大、 时期迭代快、盈利周期长等行业特色，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不 确定性，可能存在上市后执续无法盈利的情形；国度对高新时期产业扶执力度及 趣味进程的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济时局变化对战术新兴产 业及科创板个股也会带来政策影响；   （2）科创板新股接纳向机构投资者询价的姿首确定刊行价钱且可比公司较 少，刊行订价难度大，上市后存在股价较大波动的风险；   （3）科创板退市轨制较 A 股其他板块股票更为严格，退市时刻更短，退市 情形更多，扩充模范更严，且不再成立暂停上市、归附上市和重新上市要领；   （4）科创板股票竞价交游成立较宽的涨跌幅限制，初次公开刊行上市的股 票，上市后的前 5 个交游日不设涨跌幅限制，后来涨跌幅限制为 20%，可能产生 股价大幅波动的风险；   （5）科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，且机构投资 者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，将会酿成较大的流动性风险；   （6）科创板可能接纳摇号抽签姿首对于参与网下申购中签的账户进行获配 股份的一定时刻内的锁定机制，锁如期间获配的股份无法进行交游，存在流动性 风险；   （7）科创板企业均为市集招供度较高的科技改进企业，在企业筹谋及盈利 模式上存在趋同，是以科创板个股联系性较高，市集发达欠安时，系统性风险将 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书 更为权贵；   （8）其他风险 创板上市公司的股权激励轨制更为纯真，可能存在表决权各别安排； 板上市，其在信息败露、分成派息等方面可能与境内上市公司存在各别； 同于径直执有境外基础证券。   五、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开发 训导 辅助服务等升值税政策的文书》第四条功令：“资管家具运营过程中发生的升值 税应税行动，以资管家具经管东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金经管东说念主 的经管费中不包括家具运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值 税应税的，将由基金份额执有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的功令 以基金经管东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额执有东说念主的投 资税费成本。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集浩繁功令等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据联系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与家具风险之 间的匹配老师。   七、流动性风险   流动性风险包括两类。一是指在市集中的投资操作由于市集的深度限制或由 于市集剧烈波动而导致投资交游无法竣事或不不错当前合理的价钱竣事，从而可 能为基金带来投资损失的风险。二是指怒放式基金由于申购赎回要求可能导致流 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 动资金不及的风险。   本基金的投资市集主要为证券交游所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的 范例型交游场地，主要投资于宗旨 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）和备 选成份股（含存托凭证）。为更好地竣事基金的投资宗旨，本基金可能会少量投 资于国内照章刊行上市的非成份股（包括主板、创业板偏激他照章刊行、上市的 股票及存托凭证）、债券（含国债、央行单子、金融债、次级债、企业债、公司 债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、可转债及分离交游可转债、可交换 债券、所在政府债等）、货币市集器具、债券回购、银行进款、同行存单、股指 期货、国债期货、股票期权、资产支执证券以及法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系功令）。本基金不错参与融资 和转融通证券出借业务。本基金拟投资市集、行业及资产的流动性细腻，流动性 风险相对可控。   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节， 预防了解本基金的申购以及赎回安排。   当基金出现多量赎回情形时，为搪塞流动性风险，保障投资者得到公说念对待， 基金经管东说念主可根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回、部分脱期赎回照旧延 缓支付赎回款项；此外，基金经管东说念主还不错在特定情形下暂停赎回。   具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、巨 额赎回的情形及处理姿首”的联系内容。   在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定， 概括运用千般流动性风险经管器具，对赎回请求等进行适度调整，算作特定情形 下基金经管东说念主流动性风险经管的辅助措施，包括但不限于：   （1）脱期办理多量赎回请求   具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、多量 赎回的情形及处理姿首”的联系内容。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （2）暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项   具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”及“十、多量赎回的情形及处理姿首”的联系 内容。   （3）收取短期赎回费   具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“六、申购 用度与赎回用度”的联系内容。   （4）暂停基金估值   具体请参见招募说明书“第十一部分 基金资产估值”中“七、暂停估值的 情形”的联系内容。   （5）舞动订价   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主可接纳舞动订价机制，以确 保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作范例遵从联系法律法则以及监管部门、 自律功令功令。   （6）侧袋机制   具体请参见招募说明书“第十六部分 侧袋机制”的联系内容。   （7）中国证监会招供的其他措施。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法办理申购业务、无法实时显示所 有投资者的赎回请求，投资者收到赎回款项的时刻也可能晚于预期或可能增多投 资者申购和/或赎回的成本。   八、投资者申购失败的风险   基金经管东说念主在特定情形下不错拒却或暂停申购，则投资者可能会面对申购申 请失败的风险。具体功令详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回” 的“八、拒却或暂停申购的情形”。   九、基金进入算帐期的联系风险   基金进入算帐要领后，基金经管东说念主将实时变现资产，但由于变现过程中的市 场波动、流动受限证券无法实时变现而可能面对的进一步损失、算帐用度等原因， 基金份额执有东说念主将可能面对最终收到的全部算帐款偏离该基金终末运作日公告 的资产净值的风险。此外，基金进入算帐要领后，如因执有流动受限证券暂时无 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 法全部变现的，基金将先以已变现基金资产为限进行分拨，待该类流动受限证券 全部变现后进行再次分拨，因此，若该类流动受限证券一直无法变现，基金份额 执有东说念主将面对剩余算帐款收取时刻不确定的风险。   十、启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手败露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和治愈。基金份额执有东说念主可能面对无法实时 得到侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。因特定资产的变面前刻具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额执有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主 在基金如期呈报中败露呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金经管东说念主不承担任何保证和承诺的管事。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主推测各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 谈判主袋账户资产，并根据联系功令对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金败露的事迹目的不可响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   十一、其他风险   当推测机、通信系统、交游网罗等时期保障系统或信息网罗支执出现异常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按闲居时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按闲居时限表现产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。   由于东说念主员的契机主义行动等主不雅成分带来的风险，如内幕交游、欺骗、作弊 等行动可能给基金资产带来径直损失或毁伤基金经管东说念主声誉从而毁伤本基金投 资东说念主利益。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   由于操作决然、轨制不健全或者外部法律法则环境变化等原因酿成基金运作 违反联系功令的风险。这种风险可能表当今基金举座的投资组合经管上，例如资 产配置、类属配置不合适基金合同的要求；也可能表当今个券、个股的遴聘不符 合本基金的投资立场和投资宗旨等。   干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失；同期，证券市集、 基金经管东说念主及基金销售机构可能因不可抗力无法闲居管事，从而有影响基金闲居 申购和赎回的风险。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书     第十八部分 基金合同的变更、间隔与基金财产算帐   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则功令 和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告。 决议收效后依照《信息败露办法》的关系功令在功令媒介公告。   二、基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行联系要领后，基金合同应当间隔： 基金托管东说念主连接的； 的成分致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 经管东说念主召集基金份额执有东说念主大会对处分决议进行表决，基金份额执有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的算帐 基金财产算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》功令的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （1）基金合同间隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 呈报出具法律主张书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金剩余财产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈报经合适《中华东说念主 民共和国证券法》功令的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 呈报登载在功令网站上，并将算帐呈报指示性公告登载在功令报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法定最低 期限。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书              第十九部分 基金合同的内容摘抄         第一节 基金经管东说念主、基金托管东说念主及基金份额执有东说念主的职权与义务    一、基金经管东说念主    （一） 基金经管东说念主简况    称号：申万菱信基金经管有限公司    住所：上海市中山南路 100 号 11 层    法定代表东说念主：陈晓升    接济日历：2004 年 1 月 15 日    批准接济机关及批准接济文号：中国证监会，中国证监会证监基金字【2003】    组织方式：有限管事公司    注册老本：壹亿伍仟万元东说念主民币    存续期限：执续筹谋    量度电话：+86-21-23261188    （二） 基金经管东说念主的职权与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同独处运用并经管基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则功令或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照功令召集基金份额执有东说念主大会；    （6）依据基金合同及关系法律功令监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关系法律功令，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到基金合同功令的用度；   （10）依据基金合同及关系法律功令决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与治愈请求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诳骗股东职权，为基金的利 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益诳骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构，并确定联系的费率；   （16）在合适关系法律、法则的前提下，制订和调整关系基金认购、申购、 赎回、治愈、如期定额投资和非交游过户等业务功令；   （17）法律法则及中国证监会功令的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基 金财产；   （4）配备蹧跶的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋姿首经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产相互独处，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他关系功令外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用恰当合理的措施使推测基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合基金合同等法律文献的功令，按关系功令推测并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他关系功令，履行信息败露及报 告义务；   （12）保守基金生意奥秘，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏激他关系功令另有功令外，在基金信息公开败露前应予隐讳，不向他 东说念主泄露，因监管机构、司法机关等有权机关要求、或向审计、法律等外部专科顾 问提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额执有东说念主分 配基金收益；   （14）按功令受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关系功令召集基金份额执有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按功令保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关府上不低于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在功令时刻发出，况且 保证投资者大约按照基金合同功令的时刻和姿首，随时查阅到与基金关系的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到关系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对斥逐、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书 时，应当承担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同功令履行我方的义务，基金托 管东说念主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额执有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担管事；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益诳骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效，基金 经管东说念主将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内 退还基金认购东说念主；   （25）扩充收效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会功令的和基金合同约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主： 廖林   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   量度电话：010-66105799   量度东说念主：郭明   组织方式：股份有限公司   批准接济机关和接济文号：国务院《对于中国东说念主民银行特意诳骗中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字［1998］3 号   存续期间：执续筹谋   筹谋范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 承兑、贴现、转贴现、千般汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和国际金融机构贷款业务；守护箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托经管服务；年金账户管 理服务；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信造访、商讨、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照拂人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务。   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的功令安全守护基金 财产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法则功令或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违反基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形， 应呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法则及中国证监会功令的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则执有并安全守护基金财产； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （2）接济特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场地，配备蹧跶的、 及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别成立账户，独处核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他关系功令外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东说念主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；   （6）按功令开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金经管东说念主的划款指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥秘，除《基金法》、基金合同偏激他关系功令另有功令 外，在基金信息公开败露前给予隐讳，不得向他东说念主泄露，因监管机构、司法机关 等有权机关要求、或向审计、法律等外部专科照拂人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主推测的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具主张，说 明基金经管东说念主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的功令进行；淌若基金 经管东说念主有未扩充基金合同功令的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采用了恰当的 措施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系府上不低于法 定最低期限；   （12）从基金经管东说念主或其奉求的登记机构处采纳并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按功令制作联系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关系功令向基金份额执有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关系功令，召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金经管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （16）按照法律法则和基金合同的功令监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对斥逐、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会 和银行业监督经管机构，并文书基金经管东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，原意担抵偿管事，其抵偿管事 不因其退任而衔命；   （20）按功令监督基金经管东说念主按法律法则和基金合同功令履行我方的义务， 基金经管东说念主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基 金经管东说念主追偿；   （21）扩充收效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会功令的和基金合同约定的其他义务。   三、基金份额执有东说念主   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主算作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有功令或本基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其执有的基金份额；   （4）按照功令要求召开基金份额执有东说念主大会或者自行召集基金份额执有东说念主 大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会 审议事项诳骗表决权；出席或委用代表出席宗旨 ETF 基金份额执有东说念主大会，对 宗旨 ETF 基金份额执有东说念主大会审议事项诳骗表决权。本基金参与份额和票数按 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 权益登记日本基金所执有的宗旨 ETF 份额占比基金资产的比例折算；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会功令的和基金合同约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并盲从基金合同、招募说明书、业务功令等信息败露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息败露，实时诳骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项、申购款项及法律法则和基金合同所功令的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同间隔的有限 管事；   （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）扩充收效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会功令的和基金合同约定的其他义务。     第二节 基金份额执有东说念主大会召集、议事功令及表决的要领和功令   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有功令或本基金合同 另有约定外，基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额执有东说念主大会不设日常机构，如今后接济基金份额执有东说念主大会的日 常机构，日常机构的接济按照联系法律法则的要求扩充。   鉴于本基金是宗旨 ETF 的聚合基金，本基金与宗旨 ETF 之间在基金份额执 有东说念主大会方面存在一定的量度，本基金的基金份额执有东说念主不错凭所执有的本基金 份额径直参加或委用代表参加宗旨 ETF 的基金份额执有东说念主大会并参与表决，其 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 执有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在宗旨 ETF 基金份额执有东说念主大 会的权益登记日，本基金执有宗旨 ETF 份额的总额乘以该基金份额执有东说念主所执 有的本基金份额占本基金总份额的比例。推测结果按照四舍五入的方法，保留到 整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括宗旨 ETF，则本基金的主袋账 户份额执有东说念主不错凭执有的主袋账户份额径直参加或者委用代表参加宗旨 ETF 基金份额执有东说念主大会并表决。   本基金的基金经管东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额执有 东说念主以宗旨 ETF 的基金份额执有东说念主的身份诳骗表决权，但可接受本基金的特定基 金份额执有东说念主的奉求以本基金的基金份额执有东说念主代理东说念主的身份参加宗旨 ETF 的 基金份额执有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金经管东说念主代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额执有东说念主大会的，须先遵从基金合同的约定召开本基金的基金份额执 有东说念主大会。本基金的基金份额执有东说念主大会决定提议召开或召集宗旨 ETF 基金份 额执有东说念主大会的，由本基金基金经管东说念主代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或 召集宗旨 ETF 基金份额执有东说念主大会。   一、召开事由 法律法则、中国证监会另有功令或基金合同另有约定除外：   （1）间隔基金合同；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）治愈基金运作姿首；   （5）调整基金经管东说念主、基金托管东说念主的报答模范或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会要领；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 份额执有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额推测，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额执有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）基金经管东说念主代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额执有东说念主大会；   （14）法律法则、基金合同或中国证监会功令的其他应当召开基金份额执有 东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率、变更收费姿首或调整基 金份额类别成立、对基金份额分类办法及功令进行调整；   （3）因相应的法律法则、登记机构的联系业务功令发生变动而应当对基金 合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；   （5）基金经管东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则功令或中国证监会 许可的范围内调整关系认购、申购、赎回、治愈、基金交游、非交游过户、转托 管等业务功令；   （6）履行恰当要领后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同功令不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情 形。   二、会议召集东说念主及召集姿首 理东说念主召集。 建议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 并书面见告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金经管东说念主建议书面提议。基金经管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍合计有必要召开的，应当向 基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面见告建议提议的基金份额执有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东说念主，基 金经管东说念主应当配合。 开基金份额执有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得碎裂、搅扰。 益登记日。   三、召开基金份额执有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书姿首 告。基金份额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决姿首；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （5）会务常设量度东说念主姓名及量度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额执有东说念主大会所采用的具体通信姿首、奉求的公证机关偏激联 系姿首和量度东说念主、表决主张寄交的截止时刻和收取姿首。 决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金经管东说念主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行 书面文书基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票效用。   四、基金份额执有东说念主出席会议的姿首   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会姿首、通信开会姿首或法律法则、监管 机构允许的其他姿首召开，会议的召开姿首由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执 有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 执有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲授合适法律法则、基金合同 和会议文书的功令，况且执有基金份额的凭证与基金经管东说念主执有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证表现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东说念主大会。重新召 集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 文书载明的方式在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应 以书面姿首或会议文书载明的方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的姿首视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个管事日内连气儿公 布联系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书功令的姿首收取基金份额执有东说念主的表决主张；基金托管东说念主或基金经管东说念主经 文书不参加收取表决主张的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张的，灵验的基金 份额执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本东说念主径直出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张基金份额执有 东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额执有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额执有东说念主大会。重新召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三 分之一以上（含三分之一）的基金份额执有东说念主径直出具表决主张或授权他东说念主代表 出具表决主张；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主张的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决主张的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决主张的 代理东说念主出具的奉求东说念主执有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲授符 正当律法则、基金合同和会议文书的功令，并与基金登记机构纪录相符。 接纳网罗、电话或其他姿首进行表决，或者接纳网罗、电话或其他姿首授权他东说念主 代为出席会议并表决，会议要领比照现场开会和通信姿首开会的要领进行。在会 议的召开姿首上，本基金亦可接纳其他非现场姿首或者以现场姿首与非现场姿首 相市欢的姿首召开基金份额执有东说念主大会，会议要领比照现场开会和通信姿首开会 的要领进行。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   五、议事内容与要领   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定间隔基金合同、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同功令的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额执有东说念主大 会议论的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿首下，最初由大会主执东说念主按照下列第七条功令要领确定和公 布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；淌若基金经管东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和 代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执有东说念主 算作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称号）和量度姿首等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所功令的须以 止境决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的姿首通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另 有功令或基金合同另有约定外，治愈基金运作姿首、更换基金经管东说念主或者基金托 管东说念主、间隔基金合同、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会采用记名姿首进行投票表决。   采用通信姿首进行表决时，除非在计票时有充分的违犯凭证讲授，不然提交 合适会议文书中功令的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议文书功令的表决主张视为灵验表决，表决主张依稀不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主张的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额执有东说念主自行召集或大会固然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议入手 后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票 东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主执东说念主应当就地公布重新清 点结果。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票姿首为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额执有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的关系功令在 功令媒介上公告。淌若接纳通信姿首进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当扩充收效的基金份额执有东说念主 大会的决议。收效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   九、实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主 和侧袋份额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若联系 基金份额执有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主 执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额执有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的执有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额执有东说念主算作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额执有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额执有东说念主大会的联系功令以本节特殊约定内 容为准，本节莫得功令的适用上文联系约定。   十、本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决 条件等功令，凡与将来颁布的波及基金份额执有东说念主大会功令的法律法则或监管规 则不一致的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行恰当要领后，可径直对本 部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。     第三节 基金合同淹没和间隔的事由、要领以及基金财产算帐姿首   一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 决议收效后依照《信息败露办法》的关系功令在功令媒介公告。   二、基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行联系要领后，基金合同应当间隔： 基金托管东说念主连接的； 的成分致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 经管东说念主召集基金份额执有东说念主大会对处分决议进行表决，基金份额执有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的算帐 基金财产算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》功令的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同间隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 呈报出具法律主张书； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金剩余财产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈报经合适《中华东说念主 民共和国证券法》功令的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 呈报登载在功令网站上，并将算帐呈报指示性公告登载在功令报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法定最低 期限。               第四节 争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，应尽 量通过协商、颐养道路处分。如经友好协商、颐养未能处分的，任何一方均有权 将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届 时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主 均有不停力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续至意、勤勉、尽责 地履行基金合同约定的义务，珍爱基金份额执有东说念主的正当权益。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金    招募说明书   基金合同受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法） 统帅并从其解释。         第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的姿首   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 权代表署名（或盖印）并在募麇集束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面证据后收效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律不停力。 金托管东说念主各执有一份，每份具有同等的法律效用。 的办公场地和营业场地查阅。           第二十部分 基金托管条约的内容摘抄                  第一节 托管条约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：申万菱信基金经管有限公司   住所：上海市中山南路 100 号 11 层 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书    法定代表东说念主：陈晓升    接济日历：2004 年 1 月 15 日    批准接济机关及批准接济文号：中国证监会，中国证监会证监基金字【2003】    组织方式：有限管事公司    注册老本：壹亿伍仟万元东说念主民币    存续期限：执续筹谋    量度电话：+86-21-23261188    （二）基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    成立时刻：1984 年 1 月 1 日    法定代表东说念主：廖林    注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元    量度电话：010-66105799    量度东说念主：郭明    组织方式：股份有限公司    批准接济机关和接济文号：国务院《对于中国东说念主民银行特意诳骗中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）    基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字［1998］3 号    存续期间：执续筹谋    筹谋范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、千般汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和国际金融机构贷款业务；守护箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托经管服务；年金账户管 理服务；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信造访、商讨、见 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照拂人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金        招募说明书         第二节 基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资行动诳骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于宗旨 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股 （含存托凭证）。   为更好地竣事基金的投资宗旨，本基金可能会少量投资于国内照章刊行上市 的非成份股（包括主板、创业板偏激他照章刊行、上市的股票及存托凭证）、债 券（含国债、央行单子、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短 期融资券、中期单子、可转债及分离交游可转债、可交换债券、所在政府债等）、 货币市集器具、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期 权、资产支执证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须合适中国证监会的联系功令）。   本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行恰当 要领后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于联系法律法则及《基金合同》不容投资的投资器具。 投融资比例进行监督：   （1）本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金 以及股票期权合约需缴纳的现款保证金后，应当保执现款或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （3）本基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产支执证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （4）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （5）本基金执有的吞并(指吞并信用级别)资产支执证券的比例，不得跨越 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 该资产支执证券界限的 10%；   （6）本基金经管东说念主经管且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于吞并原始 权益东说念主的千般资产支执证券，不得跨越其千般资产支执证券共计界限的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，淌若其信用等级下降、不再合适投资模范，应在评 级报揭发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货、国债期货交游： 净值的 10%； 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 100%，其中，有价证券指宗旨 ETF、股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 股票总市值的 20%； 推测）应当合适基金合同对于股票投资比例的关系约定； 过上一交游日基金资产净值的 20%； 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 过上一交游日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差推测）应当合适基金合同对于债券投资比例 的关系约定； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （10）本基金参与股票期权交游依据下列模范建构组合： 值的 10%； 应执有合约行权所需的全额现款或交游所功令招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数推测；   （11）在职何交游日日终，本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和， 不得跨越基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借证券的资产不得跨越基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交游日以上的出借证券应纳入《流动性风险经管功令》所述流 动性受限资产的范围，参与出借业务的单只证券不得跨越本基金执有该证券总量 的 50%，证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均推测；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   （13）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （14）本基金经管东说念主经管且由本基金托管东说念主托管的全部怒放式基金执有一家 上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管 理东说念主经管的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市 公司可流通股票的 30%；但完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的怒放式 基金以及中国证监会认定的特殊投资组合，不受前述限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金经管东说念主之外 的成分致使基金不合适本款所功令比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票扩充，存托 凭证与境内上市交游的股票合并推测。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金        招募说明书   除上述第（1）、（2）、（7）、（12）、（15）、（16）项外，因证券、期货市集波 动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交游停牌等基金经管东说念主之外的 成分致使基金投资比例不合适上述功令投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交 易日内进行调整。因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标 的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或 二级市集交游停牌等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适第（1）项 投资比例的，基金经管东说念主应当在 20 个交游日内进行调整。但中国证监会功令的 特殊情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金经管东说念主之 外的成分致使基金投资不合适第（12）项功令的，基金经管东说念主不得新增出借业务。 法律法则另有功令的，从其功令。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当合适基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效日起入手。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行恰当要领后，则本基金投资不再受联系限制或按照调整后的功令扩充。   基金经管东说念主应在出现可料到资产界限大幅变动的情况下，至少提前 2 个管事 日谨慎向基金托管东说念主发函说明基金可能变动界限和公司搪塞措施，便于托管东说念主实 施交游监督。 投资不容行动进行监督：   根据法律法则的功令及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违反功令向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖除宗旨 ETF 除外的其他基金份额，然而中国证监会另有功令的除 外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、实践 禁止东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 者从事其他要紧关联交游的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份 额执有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱扩充。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给予败露。要紧关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述不容性功令，如适用于本基金， 在履行恰当要领后，本基金可不受上述功令的限制或按变更后的功令扩充。   在基金合同收效后，基金经管东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股关 系的股东或者与本机构有其他要紧横暴关系的公司名单，以上名单发生变化的， 应实时给予更新并文书对方。 督。   基金经管东说念主参与银行间市集交游,应按照审慎的风险禁止原则评估交游敌手 资信风险，并自主遴聘交游敌手。基金托管东说念主发现基金经管东说念主与银行间市集的丙 类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边招供的姿首提醒基金经管东说念主， 基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性说明。基金经管东说念主应确保可行性说明 内容委果、准确、竣工。基金托管东说念主不对基金经管东说念主提供的可行性说明进行骨子 审查。基金经管东说念主同意，经提醒后基金经管东说念主仍扩充交游并酿成基金资产损失的， 基金托管东说念主不承担管事。   基金经管东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款拼集)的 交游结算姿首进行交游。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行的 支付智商等波及到进款银行遴聘方面的风险。基金经管东说念主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并自主遴聘进款银行，基金托管东说念主对此不予监督。因基金经管东说念主 违反上述原则给基金酿成的损失，基金托管东说念主不承担任何管事，联系损失由基金 经管东说念主先行承担。基金经管东说念主履行先行赔付管事后，有权要求联系管事东说念主进行赔 偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金经管东说念主履行先行赔付管事。 备时期系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务流 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 程，灵验防护和禁止风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务进行监 督和复核。   （1）基金投资流通受限证券，应盲从《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券关系问题的文书》等关系法律法则功令。   （2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致，包括 由联系法律法则及中国证监会范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部 分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券,不包括由于发布要紧音讯或其 他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限 证券。   （3）基金经管东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金经管东说念主董事会批准的关系基金投资流通受限证券的投资决策过程、风险禁止 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金经管东说念主还应提供基金经管东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例禁止情况。   基金经管东说念主应至少于初次扩充投资指示之前两个管事日将上述府上书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有蹧跶的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述府上后两个管事日内，以书面或其他两边招供的姿首证据收到上述府上。   （4）基金投资流通受限证券前，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律 法则要求的关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已执有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时刻等。基金经管东说念主应保证上述信息的委果、竣工，并应至少于拟扩充投资指示 前两个管事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有蹧跶的时刻进 行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券有 关问题的文书》功令，对基金经管东说念主是否盲从法律法则进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的关系书面信息。基金托管东说念主合计上述府上可能导致基金出现风险的， 有权要求基金经管东说念主在投资流通受限证券前就该风险的根除或防护措施进行补 充书面说明，并保留稽查基金经管东说念主风险经管部门就基金投资流通受限证券出具 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 的风险评估呈报等备查府上的职权。不然，基金托管东说念主有权拒却扩充关系指示。 因拒却扩充该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何管事，并有权报 告中国证监会。   如基金经管东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。 淌若基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何管事。淌若基金托管东说念主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主原意担连带管事。   （二）投资监督范围的调整   因法律法则、监管要求导致本基金投资事项调整的，基金经管东说念主应提前文书 基金托管东说念主，并与基金托管东说念主协商一致更新投资监督范围。基金经管东说念主领路基金 托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据起原或系统开发等成分影响，基金经管东说念主 应为基金托管东说念主系统调整预留所需的合理必要时刻。   （三）基金托管东说念主对基金投资的监督和检查自《基金合同》收效之日起入手。   （四）基金托管东说念主应根据关系法律法则的功令及《基金合同》的约定，对基 金资产净值推测、千般基金份额净值推测、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分拨、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数 据等进行监督和核查。   （五）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资运作偏激他运作违反《基金法》、 《基金合同》、本条约关系功令时，应实时以书面方式文书基金经管东说念主限期纠正， 基金经管东说念主收到文书后应不才一个管事日实时查对，并以书面方式向基金托管东说念主 发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。 基金经管东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金经管东说念主抵偿因其违反《基金合同》、 本条约而致使投资者遭受的损失。   对于依据交游要领尚未成交的且基金托管东说念主在交游前大约监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违反关系法律法则功令或者违反《基金合同》约定的， 应当拒却扩充，立即文书基金经管东说念主，并向中国证监会呈报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交游要领一经成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》约定的， 应当立即文书基金经管东说念主，并呈报中国证监会。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在功令时刻内 修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督呈报的，基金经管东说念主应积极配合提 供联悉数据府上和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法行动，应立即呈报中国证监会，同期 文书基金经管东说念主限期纠正。   基金经管东说念主无梗直情理，拒却、缺乏基金托管东说念主根据本条约约定诳骗监督权， 或采用拖延、欺骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。            第三节 基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金经管东说念主推测的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理算帐交收、联系信息败露和监督基金投资运作等行动。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、 无故未扩充或无故蔓延扩充基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本条约偏激他关系功令时，基金经管东说念主应实时以书面 方式文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对质据并以书面 方式向基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随时对文书县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金经管东说念主文书的违法 事项未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应呈报中国证监会。基金经管东说念主有义务要 求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应立即呈报中国证监会和银行 业监督经管机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系资 料以供基金经管东说念主核查托管财产的竣工性和委果性，在功令时刻内修起基金经管 东说念主并改正。   基金托管东说念主无梗直情理，拒却、缺乏基金经管东说念主根据本条约约定诳骗监督权， 或采用拖延、欺骗等妙技妨碍基金经管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金经管 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 东说念主建议告诫仍不改正的，基金经管东说念主应呈报中国证监会。                  第四节 基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 走运用、贬责、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，独处核算，确保基金财产的 竣工与独处。 理东说念主负责与关系当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金经管东说念主采用措施进行催收。由此 给基金酿成损失的，基金经管东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担管事，但应给予必要的协助和配合。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务条约的约定，将认购资金划入基金经管东说念主在 具有托管阅历的生意银行开设的基金认购专户。基金召募期满，召募的基金份额 总额、基金召募金额、基金份额执有东说念主东说念主数合适《基金法》、                           《运作办法》等关系 功令后，由基金经管东说念主遴聘合适《中华东说念主民共和国证券法》功令的管帐师事务所 进行验资，出具验资呈报，出具的验资呈报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金经管东说念主应将召募的属于本基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金 当日出具证据文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金经管东说念主按 功令办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和经管 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   基金托管东说念主以基金托管东说念主、基金或基金托管东说念主与基金联名等监管部门要求的 口头，在其营业机构开设资产托管专户，守护基金的现款资产。该账户的开设和 经管由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行径，均需通过基金托管东说念主的资 产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于显示开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   资产托管专户的经管应合适东说念主民币银行结算账户经管、利率经管等联系监管 法则要求。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和经管   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的姿首在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限管事公司上海分 公司/深圳分公司/北京分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于显示开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金经管东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和经管    《基金合同》收效后，基金经管东说念主负责以基金的口头请求并取得进入寰宇 银行间同行拆借市集的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限管事公司和银行间市集算帐所股份有限公司开 设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债 券的后台匹配及资金的算帐。 场回购主条约，蓝本由基金托管东说念主守护，基金经管东说念主保存副本。   （六）进款投资账户的开立和经管   基金财产开展如期进款等银行进款投资前，基金经管东说念主应以基金口头开立银 行进款账户，该账户仅限向托管账户划拨进款本金及利息资金。开户时基金经管 东说念主须向进款银行预留基金托管东说念主印鉴，如基金托管东说念主需变更预留印鉴，基金经管 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 东说念主应文书并配合进款银行办理变更手续。   基金经管东说念主应按照两边约定，预先向基金托管东说念主提供办理开户、存入、支取、 变更等进款业务所需的承办东说念主员身份讲授信息等材料。如需在进款银行通达网上 银行、电话银行、手机银行等功能，需经基金经管东说念主、基金托管东说念主两边证据同意。   如需罢手使用银行进款账户，基金经管东说念主应量度基金托管东说念主实时办理销户手 续。   （七）其他账户的开设和经管   在本条约签订日之后，本基金被允许从事合适法律法则功令和《基金合同》 约定的其他投资品种的投资业务时，淌若波及联系账户的开设和使用，由基金管 理东说念主协助托管东说念主根据关系法律法则的功令和《基金合同》的约定，开立关系账户。 该账户按关系功令使用并经管。   （八）进款证实书等什物证券的守护   基金经管东说念主应将基金财产投资的关系什物证券交由基金托管东说念主守护。属于基 金托管东说念主实践灵验禁止下的什物证券在基金托管东说念主守护期间的毁损、灭失，由此 产生的管事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实践灵验控 制或守护的证券不承担守护管事。   基金投资银行进款的，由进款银行向基金经管东说念主开具进款证实书，基金经管 东说念主与基金托管东说念主应盲从以下止境约定： 要求，提供办理进款证实书出入库手续所需的承办东说念主员身份信息等联系材料。如 基金托管东说念主对子系材料有异议，基金托管东说念主有权拒却办理并不承担相应管事，基 金经管东说念主应采用措施核实并更正信息。 手续。如进款证实书要素与进款条约不符，在基金经管东说念主与进款银行核实更正前， 基金托管东说念主有权拒却办理入库手续。因发生当然灾害等不可抗力情况导致入库延 误的，基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主书面说明，并采用措施积极推动进款证实 书入库，在完成入库前，由进款证实书执有方履行守护管事。 如需提前支取，基金经管东说念主应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 进款证实书置换，置换后新进款证实书除金额、编号、进款证实书开具日历外， 其他中枢要素与原进款证实书一致。 库手续的，基金经管东说念主应在与进款银行的进款条约中就上述情况作出相应安排， 并明确进款银行应将支取后的进款本息全部划转回基金资产托管专户。 到达进款行等情形，导致进款无法被按时支取的，基金经管东说念主应实时采用调停措 施，基金托管东说念主不承担联系管事，但应给予必要配合。进款证实书仅算作进款证 实，不得接济担保或用于任何可能导致进款资金损失的其他用途。   （九）与基金财产关系的要紧合同的守护   由基金经管东说念主代表基金签署的与基金关系的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金经管东说念主守护。除本条约另有约定外，基金经管东说念主在代表基金签署与 基金关系的要紧合同期应保证基金一方执有两份以上的蓝本，以便基金经管东说念主和 基金托管东说念主至少各执有一份蓝本的原件。基金经管东说念主在合同签署后 5 个管事日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全姿首将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金经管东说念主和基金托管东说念主各自文献守护部门，守护期限不少于法律法则规 定的最低期限。               第五节 基金资产净值的推测与复核   （一）基金资产净值的推测、复核的时刻和要领   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是指 每个管事日闭市后千般基金资产净值除以当日该类基金份额总份额后的数值。各 类基金份额净值的推测均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。基金经管东说念主不错接济大额赎回情形下的净值 精度救急调整机制。如遇特殊情况，为保护基金份额执有东说念主利益，基金经管东说念主与 基金托管东说念主协商一致，可阶段性调整基金份额净值推测精度并进行相应公告。国 家另有功令的，从其功令。   基金经管东说念主应每个管事日对基金资产估值，但基金经管东说念主根据法律法则或基 金合同的功令暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、                            《证券投资基金会 计核算业务引导》偏激他法律、法则的功令。基金资产净值和千般基金份额净值 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 由基金经管东说念主负责推测，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个管事日交游结果 后推测当日的基金资产净值和基金份额净值并以两边招供的姿首发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值推测结果复核后以两边招供的姿首发送给基金经管东说念主， 由基金经管东说念主按功令对基金净值给予公布。   根据《基金法》，基金经管东说念主推测并公告基金净值，基金托管东说念主复核、审查 基金经管东说念主推测的基金净值。因此，本基金的基金管帐管事方是基金经管东说念主，就 与本基金关系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成 一致的主张，按照基金经管东说念主对基金净值信息的推测结果对外给予公布。法律法 规以及监管部门有强制功令的，从其功令。如有新增事项，按国度最新功令估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的宗旨 ETF 份额、股票、存托凭证、固定收益品种、股指期货合 约、国债期货合约、股票期权合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   本节所称的固定收益品种，是指在银行间债券市集、上海证券交游所、深圳 证券交游所、北京证券交游所及中国证监会招供的其他交游场地上市交游或挂牌 转让的国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、可治愈债券、可交换债券、 可分离交游可转债的纯债部分、央行单子、中期单子、次级债、短期融资券（含 超短期融资券）、资产支执证券、同行存单等品种。   （1）宗旨 ETF 份额的估值   本基金投资的宗旨 ETF 份额以宗旨 ETF 估值日基金份额净值估值。   （2）证券交游所上市的非固定收益品种的估值   证券交游所上市的非固定收益品种（包括股票等），以其估值日在证券交游 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发 生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因 素，调整最近交游市价，确定公允价钱。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （3）交游所市集交游的固定收益品种的估值 另有功令的除外），收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估 值，具体估值机构由基金经管东说念主与基金托管东说念主另行协商约定； 有功令的除外），收用第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推 荐估值全价进行估值，具体估值机构由基金经管东说念主与基金托管东说念主另行协商约定； 股权的债券，实行全价交游的债券收用估值日收盘价算作估值全价进行估值；实 行净价交游的债券收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价 进行估值。估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券 刊行东说念主未发生影响证券价钱的要紧事件，实行全价交游的债券按最近交游日债券 收盘价算作估值全价进行估值；实行净价交游的债券按最近交游日债券收盘价并 加计每百元税前应计利息算作估值全价进行估值。如最近交游日后经济环境发生 了要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，可参考访佛投资品种的 现行市价及要紧变化成分，调整最近交游市价，确定公允价钱。   （4）银行间市集交游的固定收益品种的估值 应品种当日的估值全价进行估值，具体估值机构由基金经管东说念主与基金托管东说念主另行 协商约定； 品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估值，具体估值机构由基金经管东说念主 与基金托管东说念主另行协商约定。   （5）对于含投资者回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日 至实践收款日历间收用第三方估值机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选 估值全价；回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值。   （6）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 吞并股票的估值方法估值； 宗交游取得的带限售期的股票等流通受限的股票，按监管机构或行业协会关系规 定确定公允价值； 在当前情况下适用况且有蹧跶可利用数据和其他信息支执的估值时期确定其公 允价值。   （7）吞并证券同期在两个或两个以上市集交游的，按其所处的市集分别估 值。   （8）本基金投资股指期货、国债期货、股票期权等生息品种合约，一般以 估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发 生要紧变化的，接纳最近交游日结算价估值。   （9）执有的银行如期进款或文书进款以本金列示，按相应利率逐日计提利 息。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票进行。   （11）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照联系法律法则、监管 部门和行业协会的联系功令进行估值。   （12）其他资产按法律法则或监管机构关系功令进行估值。   （13）基金应当按照企业管帐准则的要求，评估金融资产是否发生减值，如 有客不雅凭证标明其发生减值的，应当计提减值准备。   （14）如基金经管东说念主合计按上述方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公 允价值的，基金经管东说念主在概括谈判市集各成分的基础上，可根据具体情况与基金 托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （15）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错接纳舞动订价 机制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵从联系法律法则以 及监管部门、自律组织的功令。   （16）联系法律法则以及监管部门有强制功令的，从其功令。如有新增事项， 按国度最新功令估值。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的功令或者未能充分珍爱基金份额执有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关系法律法则，基金资产净值推测和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐管事方由基金经管东说念主担任，基金托管东说念主承担复核管事， 因此，就与本基金关系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分议论后，仍 无法达成一致的主张，按照基金经管东说念主对基金净值信息的推测结果对外给予公布。   （三）估值差错处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采用必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值畸形时，视为该类基金份额净值畸形。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过错酿成估值畸形，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错 的管事东说念主应当对由于该估值畸形遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值畸形处理原则”给予抵偿，承担抵偿管事。   上述估值畸形的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据推测差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值畸形已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值畸形管事方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值畸形发生的用度由估值畸形管事方承担； 由于估值畸形管事方未实时更正已产生的估值畸形，给当事东说念主酿成损失的，由估 值畸形管事方对径直损失承担抵偿管事；若估值畸形管事方一经积极互助，况且 有协助义务确当事东说念主有蹧跶的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值畸形管事方搪塞更正的情况向关系当事东说念主进行证据，确保估值畸形已得 到更正。   （2）估值畸形的管事方对关系当事东说念主的径直损失负责，不对盘曲损失负责， 况且仅对估值畸形的关系径直当事东说念主负责，不对第三方负责。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （3）因估值畸形而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值畸形管事方仍搪塞估值畸形负责。淌若由于得到不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值畸形责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的职权；淌若得到不当得利确当事东说念主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的抵偿额加上一经得到的不当 得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值畸形管事方。   （4）估值畸形调整接纳尽量归附至假设未发生估值畸形的正确情形的姿首。   估值畸形被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值畸形发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值畸形发生 的原因确定估值畸形的管事方；   （2）根据估值畸形处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值畸形酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值畸形处理原则或当事东说念主协商的方法由估值畸形的管事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值畸形处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值畸形的更正向关系当事东说念主进行证据。   （1）任一类基金份额净值推测出现畸形时，基金经管东说念主应当立即给予纠正， 通报基金托管东说念主，并采用合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）畸形偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；畸形偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基 金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值推测差错给基金和基金份额执有东说念主酿成损失需要进行 抵偿时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据本托管条约的约定界定两边承担的管事， 经证据后按以下条目进行抵偿：   ①本基金的基金管帐管事方由基金经管东说念主担任，与本基金关系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不可达成一致时，按基金经管东说念主的建议执 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 行，由此给基金份额执有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。   ②若基金经管东说念主推测的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且 基金托管东说念主未对推测过程建议疑义或要求基金经管东说念主书面说明，基金份额净值出 错且酿成基金份额执有东说念主损失的，应根据法律法则的功令对基金份额执有东说念主或基 金支付抵偿金，就实践向基金份额执有东说念主或基金支付的抵偿金额，其中基金经管 东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。   ③如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的推测结果，固然屡次重新计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金经管东说念主的推测结果对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金酿成的损失，由基 金经管东说念主负责赔付。   ④由于基金经管东说念主提供的信息畸形（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东说念主在履行闲居复核要领后仍不可发现该畸形，进而导致基金份额净值计 算畸形而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金经管东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有功令的，从其功令处理；淌若行 业有通行作念法，在不违反法律法则且不毁伤投资者利益的前提下，基金经管东说念主和 基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照联系各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独飞快成立、登录和守护本基金的全套账册， 对子系各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金经管东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册纪录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的推测和公告的，以基金经管 东说念主的账册为准。   （五）基金招募说明书、如期呈报的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个管事日内完成。   在《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金家具府上纲目的信息发生重 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书 大变更的，基金经管东说念主应当在三个管事日内，更新基金对招募说明书、基金家具 府上纲目并登载在功令网站上，其中基金家具府上纲目还应当登载在基金销售机 构网站或营业网点；除要紧变更事项之外，基金招募说明书、基金家具府上纲目 其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管 理东说念主不再更新招募说明书和基金家具府上纲目。基金经管东说念主在每季度结果之日起 期呈报编制并公告；在管帐年度结果之日起三个月内完成年度呈报编制并公告。   基金经管东说念主在 5 个管事日内完成月度呈报，在月度呈报完成当日，将关系报 告提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个管事日内进行复核，并将复核结果及 时书面文书基金经管东说念主。基金经管东说念主在 7 个管事日内完成季度呈报，在季度呈报 完成当日，将关系呈报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个管事日内 进行复核，并将复核结果书面文书基金经管东说念主。基金经管东说念主在一个月内完成中期 呈报，在中期呈报完成当日，将关系呈报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后一个月内进行复核，并将复核结果书面文书基金经管东说念主。基金经管东说念主在一个 半月内完成年度呈报，在年度呈报完成当日，将关系呈报提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面文书基金经管东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金经管东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以联系各方招供的账务处理姿首为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的呈报上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核主张书，联系各方各自留存一份。淌若基金经管东说念主 与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金经管东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备 案。   基金托管东说念主在对财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报或年度呈报复核完结后， 需盖印证据或出具相应的复核证据书，以备有权机构对子系文献审核时指示。   （六）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金        招募说明书               第六节 基金份额执有东说念主名册的守护   基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善守护的基金份额执有东说念主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》间隔日、基金份额执有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册由基金的登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和守护， 基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照目下联系功令分别守护基金份额执有东说念主名册。保 管姿首不错接纳电子或文档的方式。基金份额登记机构的保存期限不少于法律法 规功令的最低年限。   基金经管东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额执有东说念主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》间隔日、基金份额执有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册。基金份额执有东说念主名册 的内容必须包括基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册应于下月前十个管事日内提交；《基金合同》收效日、 《基金合同》间隔日等波及到基金关键事项日历的基金份额执有东说念主名册应于发生 日后十个管事日内提交。   基金托管东说念主以电子版方式妥善守护基金份额执有东说念主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限不少于法律法则功令的最低年限。基金托管东说念主不得将所守护的基金 份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从隐讳义务。   若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守护基金份额执有东说念主名 册，应按关系法则功令各自承担相应的管事。               第七节 适用法律与争议处分姿首   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约关系的一切争议，除经友好 协商、颐养不错处分的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验 的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对子系各方 均有不停力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，赓续至意、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和本条约约定的义务，珍爱基金份额执有东说念主的合 法权益。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   本条约受中国法律（为本条约之目的，在此不包括中国香港、中国澳门止境 行政区和中国台湾地区法律）统帅并从其解释。          第八节 托管条约的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更与间隔   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的约定有任何突破。   发生以下情况，本条约间隔：   （1）《基金合同》间隔；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被驱除、停业或有其他基金托管东说念主接管基金资 产；   （3）基金经管东说念主斥逐、照章被驱除、停业或有其他基金经管东说念主接管基金管 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》功令的间隔事项。   （二）基金财产的算帐 基金财产算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》功令的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同间隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 呈报出具法律主张书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （三）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （四）基金剩余财产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨。   （五）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈报经合适《中华东说念主 民共和国证券法》功令的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 呈报登载在功令网站上，并将算帐呈报指示性公告登载在功令报刊上。   （六）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法定最低 期限。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金      招募说明书          第二十一部分 对基金份额执有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为本基金份额执有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金经管东说念主根据本基金份额执有东说念主的需要和市集的变化，有权增多、修改 这些服务技俩。   一、为基金份额执有东说念主提供的服务   投资东说念主通过基金经管东说念主网站等平台可享有基金交游查询、账户查询和基金管 理东说念主照章败露的千般基金信息等服务，包括基金家具基本信息（包括但不限于基 金称号、基金代码、风险等级、执有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法 律文献、基金公告、如期呈报和基金经管东说念主最新动态等千般府上。   基金经管东说念主可根据法律法则及投资者需求不如期通过电话、短信、邮件、微 信等任一或多种姿首为投资东说念主提供与投资东说念主联系的账户服务文书、交游证据文书、 关键公告文书、行径音讯、营销信息、客户存眷等资讯及升值服务，投老本基金 前请详阅申万菱信基金官网服务先容和秘密政策。如需取消相应资讯服务，可通 过基金经管东说念主客户服务中心热线 400-880-8588、在线服务等东说念主工服务姿首退订。   二、服务渠说念   （一）客服中心电话服务 份额执有东说念主可查询基金余额、交游情况、基金家具与服务等联系信息。 执有东说念主可通过基金经管东说念主寰宇统一客服热线：400-880-8588（免远程话费）或   （二）在线服务 常见问题等自助商讨服务。 基金份额执有东说念主可查询基金余额、交游情况、基金家具与服务等联系信息。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金     招募说明书 作日内处理完成。   （三）互联网服务   基金份额执有东说念主不错通过基金经管东说念主网站（www.swsmu.com）、微信公众号 “申万菱信基金（SW_SMU）”和官方 APP“申万菱信基金”享受欢迎资讯、信息披 露、账户信息、交游信息、在线商讨等多项服务。基金份额执有东说念主也不错通过上 述渠说念中的“网上交游”办理开户、交游及查询等业务。关系基金网上交游的条约 文本请参见基金经管东说念主网站。   三、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法解析的内容，请通过上述姿首 量度本公司。请确保投资前，您/贵机构一经全面解析了本招募说明书。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金   招募说明书         第二十二部分 招募说明书的存放及查阅姿首   招募说明书公布后，应当分别置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购 买复印件。           第二十四部分 备查文献  （一）中国证监会准予申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基 金聚合基金召募注册的文献  （二）《申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金基 金合同》  （三）《申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金托 管条约》  （四）《法律主张书》  （五）基金经管东说念主业务阅历批件和营业牌照  （六）基金托管东说念主业务阅历批件和营业牌照  （七）中国证监会要求的其他文献  存放地点：上述备查文献存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主的办公场地。  查阅姿首：投资者不错在办公时刻免费查询；也可按工本费购买本基金备查 文献复制件或复印件，但应以基金备查文献蓝本为准。 申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金聚合基金           招募说明书   本页无正文，为《申万菱信沪深 300 价值交游型怒放式指数证券投资基金联 接基金招募说明书》的盖印页。                                   申万菱信基金经管有限公司

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