国泰中证光伏产业走动型洞开式指数证券投资基金基                金居品贵府纲目更新                                  编制日历：2024年11月22日                   送出日历：2024年12月3日 本纲目提供本基金的进犯信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      国泰中证光伏产业 ETF    基金代码       159864 基金治理东说念主     国泰基金治理有限公司      基金托管东说念主      中原银行股份有限公司                           上市走动所及上    深 圳 证 券 交 易 所 基金条约奏凯日   2021-07-28                           市日历        2021-08-10 基金类型      股票型             走动币种       东说念主民币 运作花样      走动型洞开式          洞开频率       每个洞开日                           运行担任本基金 基金司理      黄岳              基金司理的日历                           证券从业日历     2015-02-26 场内简称      光伏 50 扩位简称      光伏 50ETF           《基金条约》奏凯后，相接 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 其他           按期敷陈中赐与表露；相接 50 个责任日出现前述情形的，基金条约终           止，不需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资地点与投资策略 详见本基金招募阐发书“第十一部分 基金的投资”                       。 投资地点      细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资           地点，本基金可极少投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板、           科创板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、债券（包           括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开辟行的次级债、 投资范围      地方政府债券、政府撑捏机构债券、中期单子、可退换债券（含区别           走动可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券           回购、钞票撑捏证券、同行存单、银行入款、股指期货、货币市集工           具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符           合中国证监会联系法例）。          本基金将根据法律法例的法例参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履          行适应法式后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例          按法律法例或监管机构的联系法例实行。          本基金的标的指数为中证光伏产业指数过甚改日可能发生的变更。          股过甚权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重          的变动而进行相应的养息。但因特地情况（如成份股永久停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于开脱指点量发生变化、成份股公司行径、          市集流动性不及等）导致本基金治理东说念主无法按照标的指数组成及权重          进行同门径整时，基金治理东说念主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪 主要投资策略   错误。在闲居市集情况下，本基金的风险抵制地点是追求日均追踪偏          离度的王人备值不朝上0.2%，年追踪错误不朝上2%。如因标的指数编          制功令养息或其他成分导致追踪偏离度和追踪错误朝上上述范围，基          金治理东说念主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪错误进一步扩大。2、          存托凭据投资策略；3、债券投资策略；4、可退换债券和可交换债券          投资策略；5、钞票撑捏证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、          融资与转融通证券出借投资策略。 功绩比较基准   中证光伏产业指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀和          型基金、债券型基金和货币市集基金。 风险收益特征   本基金为指数型基金，主要禁受完全复制策略，追踪中证光伏产业指          数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相          似。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 投资组合股产树立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金整个 (三) 自基金条约奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                       数据截止日历：2023-12-31      -10.00%      -20.00%      -30.00%      -40.00%   净值增长率        3.18%                -17.34%         -34.00%   功绩基准收益率      18.41%               -20.15%         -36.38% 注：1、本基金条约奏凯昔日不悦齐全当然年度，按昔日推走运作期限筹划净值增长率，不 按扫数这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费花样/费率         备注                 /捏有期限（N）                         S    认购费          50 万份 ≤ S                                                               按笔收                          S ≥ 100 万份            1000 元/笔                                                                取 注：场内走动用度以证券公司推行收取为准。 认购费： 基金治理东说念控制理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.50%的圭臬收取佣金，其中 包含证券走动所、登记机构等收取的联系用度。 赎回费： 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.50%的圭臬收取佣金，其中 包含证券走动所、登记机构等收取的联系用度。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费花样/年费率 用度类别                                          收取方             或金额（元） 治理费            0.50%              基金治理东说念主、销售机构 托管费            0.10%                基金托管东说念主 审计用度          50,000.00            管帐师事务所 信息表露费        120,000.00            法例表露报刊            其他按照国度筹商            法例和《基金条约》 其他用度                       联系就业机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 终推行金额以基金按期敷陈表露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必期，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作轮廓费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的招募阐发书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有市集风险、治理风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金迥殊风险过甚他风险等。   本基金迥殊风险：   标的指数并不成完全代表扫数这个词股票市集。标的指数成份股的平均申报率与扫数这个词股票市集 的平均申报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司运筹帷幄景象、投资东说念主面容 和走动轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   算作完全追踪标的指数发达的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额净值（NAV） 增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪错误抵制未达商定地点。   （1）由于标的指数养息成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合养息中产生追踪 偏离度与追踪错误；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合养息中产生追踪偏离度和追踪错误；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时养息投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪错误；   （4）由于基金投资经由中的证券走动成本，以及基金治理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪错误；   （5）在 ETF 指数化投资经由中，基金治理东说念主的治理能力，举例追踪指数的水平、时期 技能、买入卖出的时机遴荐等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的 追踪进程；   （6）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合中个别股票 的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全沟通；因缺少卖空、对冲机制过甚他器具 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。   如因标的指数编制功令养息或其他成分导致本基金的追踪错误抵制未达商定地点，本基 金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金条约法例，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资计谋将会篡改，投资组合将随之养息，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保捏一致，投资东说念主须承担此项养息带来的风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和赞佩，改日指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的治理和赞佩，本基金将根据基金条约的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会敷陈并建议惩办决议，如更换基金标的指数、退换运作花样，与其他基金 并吞、或者阻隔基金条约等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。投资东说念主将 濒临更换基金标的指数、退换运作花样，与其他基金并吞或者阻隔基金条约等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办决议确按时期，基金治理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息除名基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作。该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与联系市集发达有在互异， 影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集走动价钱的折溢价抵制在一定 范围内，但基金份额在证券走动所的走动价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各式原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等成分影响本基金 二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时刻较长，在商定时刻内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募阐发书的商定花样进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪错误。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以得到足额的适合要求的赎回对价，由此基金治理东说念主可能在申购赎回清单中培植较低的赎回 份额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一齐或部分 ETF 份额的风险。   基金治理东说念主在每一走动日开市前向深圳证券走动所提供当日的申购赎回清单。本基金基 金份额参考净值（IOPV）由基金治理东说念主或基金治理东说念主交付的机构筹划并通过深圳证券走动 所发布，仅供投资者走动、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能 存在互异，IOPV 筹划也可能出现错误。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致蚀本， 需投资东说念主自行承担。   因本基金不再适合证券走动所上市条目被阻隔上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提前 阻隔上市，导致基金份额不成赓续进行二级市集走动的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且培植现款替代比 例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的满盈的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 规模进行抵制，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额捏有东说念主在建议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的适合条目的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金治理东说念主可能根据成份股市值规模变化等成分养息最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元一齐赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东说念主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 规模进行抵制，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。   如投资者提交什物赎回肯求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过 程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回 对价的价值有互异，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回肯求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过甚 他对价。在组合证券变现经由中，由于市集变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资东说念主 变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   如果基金治理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代象征、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的闲居进即将 受影响。   基金治理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征确飞速，将充分计划由此激勉的市集套 利等行径对基金份额捏有东说念主可能形成的利益毁伤。但基金治理东说念主不成保证极点情况下申购赎 回清单象征培植的完全合感性。   本基金的多项就业交付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、暂停或阻隔， 由此影响对投资东说念主申购赎回就业的风险。   （2）登记机构可能养息结算轨制，照实施货银免强轨制，对投资东说念主基金份额、组合证 券及资金的结算花样发生变化，轨制养息可能给投资东说念主带来风险。相通的风险还可能来自于 证券走动所过甚他代理机构。   （3）证券走动所、登记机构、基金托管东说念主过甚他就业机构可能背信，导致基金或投资 东说念主利益受损的风险。   本基金可投资钞票撑捏证券，主要存在以下风险：1）特定原始职权东说念主收歇风险、现款 流展望风险等与基础钞票联系的风险；2）钞票撑捏证券信用增级措施联系风险、钞票撑捏 证券的利率风险、评级风险等与钞票撑捏证券联系的风险；3）治理东说念主背信违法风险、托管 东说念主背信违法风险、专项规划账户治理风险、钞票就业机构违法风险等与专项规划治理联系的 风险；4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时期风险和操气魄险等其他风 险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、操气魄险和 法律风险等。由于股指期货继续具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈。而况由于股 指期货订价复杂，不适应的估值可能使基金钞票濒临蚀本风险。股指期货禁受保证金走动制 度，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻捷的变动就可能会使投资 东说念主职权遇到较大蚀本。股指期货禁受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在法例的时刻内补足保 证金，按法例将被强制平仓，可能给投资东说念主带来蚀本。   本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，存 托凭据的境外基础证券的联系风险可能径直或曲折成为本基金的风险。   本基金在法律法例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投 资风险和合规风险等风险。基金份额捏有东说念主需承担由此带来的风险与成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因走动敌手方背信无法 按期偿付本金、利息等证券联系职权，返还证券，导致基金钞票蚀本的风险。投资风险是指 基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判无理等导致基金资 产蚀本的风险。合规风险是指由于违背联系监管法例，从而受到监管部门处罚的风险，主要 包括业务超出监管机关法例范围、风险抵制贪图朝上监管部门法例阀值等。   本基金投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、市集轨制以及走动功令等互异 带来的迥殊风险，包括不限于如下特地风险：   （1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限定为 20%，且 新股上市后的前 5 个走动日不培植涨跌幅限定，股价可能发达出比 A 股其他版本更为剧烈 的波动；   （2）科创板上市公司退市的风险。科创板实行比 A 股其他板块更为严格的退市圭臬， 且不再培植暂停上市、规复上市和从头上市设施，因此上市公司退市风险更大，可能会对基 金净值产生不利影响；   （3）科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，举座 版本活跃度可能弱于 A 股其他版本；科创板机构投资者占比较大，版本股票存在一致性预 期的可能性高于 A 股其他版本，在特地时期存在基金走动成交恭候时刻较长或无法成交的 可能；   （4）本基金投资相聚度相对较高的风险。因科创板均为科技改进成长型公司，其生意 模式、盈利模式等可能存在一定的相似性，因此，捏仓股票股价存在同向波动的可能，从而 产生对基金净值不利的影响。   《基金条约》奏凯后，相接 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金条约阻隔，不需召开基金份额捏有东说念主大会。基金份额 捏有东说念主可能濒临基金条约提前阻隔的风险。 （二）进犯教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎奋勉的原则治理和专揽基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。   因《基金条约》而产生的或与《基金条约》筹商的一切争议，应经友好协商惩办，如经 友好协商未能惩办的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 条约》。   基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期温顺基金治理东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵府查询花样   以下贵府详见基金治理东说念主网站 www.gtfund.com 或盘考客服电话：400-888-8688

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