国泰中证机床来往型通达式指数证券投资基金基金产                   品长途提要更新                                 编制日历：2024年11月22日                 送出日历：2024年12月3日 本提要提供本基金的垂危信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。 一、产物简略 基金简称      国泰中证机床 ETF     基金代码       159667                                     中国邮政储蓄银行股份 基金握住东说念主     国泰基金握住有限公司     基金托管东说念主                                     有限公司                          上市来往所及上    深 圳 证 券 交 易 所 基金条约成效日   2022-10-12                          市日历        2022-10-26 基金类型      股票型            来往币种       东说念主民币 运作神色      来往型通达式         通达频率       每个通达日                          运转担任本基金 基金司理      苗梦羽            基金司理的日历                          证券从业日历     2015-08-17 基金华文简称    工业母机 ETF           《基金条约》成效后，聚合 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 其他           依期论说中给以透露；聚合 50 个使命日出现前述情形的，基金条约终           止，不需召开基金份额握有东说念主大会。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资标的与投资策略 详见本基金招募说明书 “第十一部分 基金的投资”                        。 投资标的      精熟追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪弱点的最小化。           本基金主要投资于标的指数成份股（含存托左证）、备选成份股（含           存托左证）。为更好地已毕投资标的，本基金可小数投资于非标的指           数成份股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、           存托左证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、           公开荒行的次级债、场地政府债券、政府提拔机构债券、中期单子、 投资范围           可退换债券（含分离来往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短           期融资券等）、债券回购、钞票提拔证券、同行存单、银行入款、股           指期货、货币阛阓器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其           他金融器用（但须适合中国证监会联系次序）。           本基金可根据法律法则的次序参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金握住东说念主在履行得当体式后，不错相应调理本基金的投资范围          和投资比例次序。          本基金的标的指数为中证机床指数过火将来可能发生的变更。          股过火权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重          的变动而进行相应的调理。但因突出情况（如成份股长久停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于解放通达量发生变化、成份股公司行为、          阛阓流动性不及等）导致本基金握住东说念主无法按照标的指数组成及权重          进行同步骤整时，基金握住东说念主将对投资组合进行优化，尽量缩小追踪          弱点。在平方阛阓情况下，本基金的风险戒指标的是追求日均追踪偏          离度的完全值不跳跃0.2%，年追踪弱点不跳跃2%。如因标的指数编 主要投资策略          制执法调理或其他成分导致追踪偏离度和追踪弱点跳跃上述范围，基          金握住东说念主应采选合理措施幸免追踪偏离度、追踪弱点进一步扩大。          本基金运作历程中，当标的指数成份股发生显著负面事件濒临退市风          险，且指数编制机构暂未作出调理的，基金握住东说念主应当按照基金份额          握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策体式后实时对子系成份股进行          调理。2、存托左证投资策略；3、债券投资策略；4、可退换债券和          可交换债券投资策略；5、钞票提拔证券投资策略；6、股指期货投资          策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   中证机床指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂          型基金、债券型基金和货币阛阓基金。 风险收益特征          本基金为指数型基金，主要禁受完全复制策略追踪标的指数，其风险          收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表 投资组合股产成就图表                   数据截止日历：2024-09-30                                       备付金共计 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                  数据截止日历：2023-12-31       -2.00%       -4.00%       -6.00%       -8.00%      -10.00%   净值增长率           -9.24%                  3.80%   事迹基准收益率         2.21%                   2.25% 注：1、本基金条约成效往日不悦齐备当然年度，按往日履走运作期限计较净值增长率，不 按通盘当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费神色/费率        备注                 /握有期限（N）                      S    认购费                                                    按笔收                         S ≥ 100 万份       100 元/笔                                                     取 注：场内来往用度以证券公司履行收取为准。 认购费： 基金握住东说念阁下理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的步骤收取佣金，其中 包含证券来往所、注册登记机构等收取的联系用度。 赎回费： 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的步骤收取佣金，其中 包含证券来往所、注册登记机构等收取的联系用度。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费神色/年费率 用度类别                                    收取方             或金额（元） 握住费             0.50%                基金握住东说念主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东说念主 审计用度           50,000.00              管帐师事务所 信息透露费        120,000.00               次序透露报刊            其他按照国度关系            次序和《基金条约》 其他用度                       联系处事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金来往证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 终履行金额以基金依期论说透露为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握未必期，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作玄虚费率（年化） 注：基金握住费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与垂危教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的招募说明书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有阛阓风险、握住风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金私有风险过火他风险等。   本基金私有风险：   标的指数并不成完全代表通盘股票阛阓。标的指数成份股的平均文书率与通盘股票阛阓 的平均文书率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司计算情景、投资东说念主情怀 和来往轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   动作完全追踪标的指数弘扬的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额净值（NAV） 增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪弱点戒指未达商定标的。   （1）由于标的指数调理成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调理中产生追踪 偏离度与追踪弱点；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪弱点；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调理投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪弱点；   （4）由于基金投履历程中的证券来往成本，以及基金握住费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪弱点；   （5）在 ETF 指数化投履历程中，基金握住东说念主的握住才智，举例追踪指数的水平、本事 技能、买入卖出的时机礼聘等，齐会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的 追踪进度；   （6）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的截止，基金投资组合中个别股票 的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全疏导；因穷乏卖空、对冲机制过火他器用 变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪弱点。   如因标的指数编制执法调理或其他成分导致本基金的追踪弱点戒指未达商定标的，本基 金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金条约次序，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资计谋将会篡改，投资组合将随之调理，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保握一致，投资东说念主须承担此项调理带来的风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并握住和爱戴，将来指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的握住和爱戴，本基金将根据基金条约的商定自该情形发生之日起十个使命 日内向中国证监会论说并忽视搞定有预备，如更换基金标的指数、退换运作神色、与其他基金 并吞或者拒绝基金条约等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握 有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金条约拒绝。投资东说念主将濒临更换基金标 的指数、退换运作神色、与其他基金并吞或者拒绝基金条约等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至搞定有预备确依时期，基金握住东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息罢职基金份额握有东说念主利益优先原则看护基金 投资运作。该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与联系阛阓弘扬有在互异， 影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓来往价钱的折溢价戒指在一定 范围内，但基金份额在证券来往所的来往价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因多样原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪弱点扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代标记等成分影响本基金 二级阛阓价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时候较长，在商定时候内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募说明书的商定神色进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪弱点。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获得足额的适合要求的赎回对价，由此基金握住东说念主可能在申购赎回清单中建立较低的赎回 份额上限或者采选暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回通盘或部分 ETF 份额的风险。   基金握住东说念主在每一来往日开市前向深圳证券来往所提供当日的申购赎回清单。本基金基 金份额参考净值（IOPV）由基金握住东说念主或基金握住东说念主请托的机构计较并通过深圳证券来往 所发布，仅供投资者来往、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能 存在互异，IOPV 计较也可能出现弱点。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致亏蚀， 需投资东说念主自行承担。   因本基金不再适合证券来往所上市条目被拒绝上市，或被基金份额握有东说念主大会决议提前 拒绝上市，导致基金份额不成连续进行二级阛阓来往的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建立现款替代比 例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的有余的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金握住东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 鸿沟进行戒指，可能存在因达到当日申购鸿沟上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额握有东说念主在忽视赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的适合条目的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金握住东说念主可能根据成份股市值鸿沟变化等成分调理最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元通盘赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金握住东说念主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 鸿沟进行戒指，可能存在因达到当日赎回鸿沟上限而导致后续赎回失败的风险。   如投资者提交什物赎回肯求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过 程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回 对价的价值有互异，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回肯求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过火 他对价。在组合证券变现历程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资东说念主 变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   如果基金握住东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代象征、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的平方进即将 受影响。   基金握住东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记建随即，将充分议论由此激发的阛阓套 利等行为对基金份额握有东说念主可能变成的利益挫伤。但基金握住东说念主不成保证极点情况下申购赎 回清单标记建立的完全合感性。   本基金的多项处事请托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到截止、暂停或拒绝， 由此影响对投资东说念主申购赎回处事的风险。    （2）注册登记机构可能调理结算轨制，照实施货银勉强轨制，对投资东说念主基金份额、组 合证券及资金的结算神色发生变化，轨制调理可能给投资东说念主带来风险。相似的风险还可能来 自于证券来往所过火他代理机构。    （3）证券来往所、注册登记机构、基金托管东说念主过火他处事机构可能爽约，导致基金或 投资东说念主利益受损的风险。    本基金可投资钞票提拔证券，主要存在以下风险：（1）特定原始职权东说念主歇业风险、现 金流瞻望风险等与基础钞票联系的风险；（2）钞票提拔证券信用增级措施联系风险、钞票 提拔证券的利率风险、评级风险等与钞票提拔证券联系的风险；  （3）握住东说念主爽约违法风险、 托管东说念主爽约违法风险、专项计算账户握住风险、钞票处事机构违法风险等与专项计算握住相 关的风险；（4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、本事风险和操气魄险等 其他风险。    本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的阛阓风险、信用风险、操气魄险和 法律风险等。由于股指期货时时具有杠杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈。况兼由于股 指期货订价复杂，不得当的估值可能使基金钞票濒临亏蚀风险。股指期货禁受保证金来往制 度，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资 东说念主职权遇到较大亏蚀。股指期货禁受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在次序的时候内补足保 证金，按次序将被强制平仓，可能给投资东说念主带来亏蚀。    本基金可进行融资业务，存在投资风险、合规风险和其他风险。基金份额握有东说念主需承担 由此带来的风险与成本。具体而言：    （1）投资风险，指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判弱点等导致 基金钞票亏蚀的风险；    （2）合规风险，指由于违背联系监管法则，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括 业务超出监管机关次序范围、风险戒指预备跳跃监管部门次序阀值等；    （3）其他风险，如宏不雅计谋变化、证券阛阓剧烈波动、业务执法调理、信息本事不成 平方运行等风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：    （1）流动性风险，指濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎 回对价的风险；    （2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时送还证券、无法支付相应职权抵偿及 借约用度的风险；    （3）阛阓风险，指证券出借后可能濒临出借时期无法实时处置证券的阛阓风险；    （4）其他风险，如宏不雅计谋变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现紧要事件、来往 敌手方爽约、业务执法调理、信息本事不成平方运行等风险。    本基金可投资国内照章刊行上市的存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证 券价钱波动影响，与存托左证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里来往机制相 关的风险可能顺利或迤逦成为本基金风险。    本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，礼聘将部分基金钞票投资于存托左证或 礼聘不将基金钞票投资于存托左证，基金钞票并非势必投资存托左证。    本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、阛阓轨制以及来往执法等差 异带来的私有风险，包括不限于如下风险：    （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅截止为 20%，且新股上市后的前    （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，投资者可 能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金握有股票无法平方成交的风险；   （3）退市风险。科创板履行比 A 股其他板块更为严格的退市步骤，且退市体式存在一 定差别，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；   （4）本基金投资汇集度相对较高的风险。因科创板上市公司生意方式、盈利方式等可 能存在一定的相似性，因此，握仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利 的影响。   基金条约成效后，聚合 50 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票 净值低于 5000 万元情形的，基金条约拒绝，不需召开基金份额握有东说念主大会。基金份额握有 东说念主可能濒临基金条约提前拒绝的风险。 （二）垂危教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金握住东说念主依照恪尽责守、教练信用、严慎勉力的原则握住和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事东说念主。   因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关系的一切争议，应经友好协商搞定，如经 友好协商未能搞定的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 条约》。   基金产物长途提要信息发生紧要变更的，基金握住东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期存眷基金握住东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他长途查询神色   以下长途详见基金握住东说念主网站 www.gtfund.com 或盘考客服电话：400-888-8688

上一篇：光伏50ETF: 国泰中证光伏产业走动型洞开式指数证券投资基金居品贵府纲目更新    下一篇：家电ETF: 国泰中证全指家用电器来往型绽开式指数证券投资基金产物辛勤摘录更新